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嘉合磐石混合型证券投资基金2017年年度报告 _ 基金公告 _ 天天基金网

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发表于 2018-3-29 18:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

                    嘉合磐石混合型证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文
                    

嘉合磐石混合型证券投资基金
          2017年年度报告
           2017年12月31日
    基金管理人:嘉合基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
       送出日期:2018年03月28日
                                §1 重要提示及目录
1.1重要提示
     基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
     基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
     本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
     本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
                                         第2 页,共67页
1.2目录
§1重 要提示及目录......2
    1.1重要提示......2
    1.2目录......3
§2基 金简介...... ...... ...... ...... ..5
    2.1基金基本情况......5
    2.2基金产品说明......5
    2.3基金管理人和 基金托管人......6
    2.4信息披露方式......6
    2.5其他相关资料......6
§3主 要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况......7
    3.1主要会计数据 和财务指标......7
    3.2基金净值表现......8
    3.3过去三年基金 的利润分配情况......12
§4管 理人报告......12
    4.1基金管理人及 基金经理情况......12
    4.2管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明......13
    4.3管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ...... ...... ....14
    4.4管理人对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说 明...... ......14
    4.5管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展 望...... ......15
    4.6管理人内部有 关本基金的监察稽核工作情况 ...... ...... ....15
    4.7管理人对报告 期内基金估值程序等事项的说明......16
    4.8管理人对报告 期内基金利润分配情况的说明 ...... ...... ....16
    4.9报告期内管理 人对本基金持有人数或基金资产净值 预警情形的说明...... .17
§5托 管人报告......17
    5.1报告期内本基 金托管人遵规守信情况声明......17
    5.2托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明......17
    5.3托管人对本年 度报告中财务信息等内容的真实、准 确和完整发表意见......17
§6审 计报告...... ...... ...... ......17
    6.1审计报告基本 信息......17
    6.2审计报告的基 本内容......17
§7年 度财务报表...... ...... ...... ......20
    7.1资产负债表......20
    7.2利润表......22
    7.3所有者权益( 基金净值)变动表......24
    7.4报表附注......25
§8投资组合 报告......52
    8.1期末基金资产 组合情况......52
    8.2报告期末按行 业分类的股票投资组合......53
    8.3期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细...... .53
    8.4报告期内股票 投资组合的重大变动......53
    8.5期末按债券品 种分类的债券投资组合......53
    8.6期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54
    8.7期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明细......54
    8.8报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细......54
    8.9期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细......54
    8.10报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明...... ......54
                                         第3 页,共67页
    8.11报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明...... ......54
    8.12投资组合 报告附注...... ...... ...... ......55
§9基 金份额持有人信息......55
    9.1期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ...... ...... ......55
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......56
§10开 放式基金份额变动......57
§11重 大事件揭示 ...... ...... ...... ......57
    11.1基金份额 持有人大会决议......57
    11.2基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ...... ......57
    11.3涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼......58
    11.4基金投资 策略的改变......58
    11.5为基金进 行审计的会计师事务所情况...... ...... ......58
    11.6管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况......58
    11.7基金租用 证券公司交易单元的有关情况......58
    11.8其他重大 事件...... ...... ...... ......59
§12影 响投资者决策的其他重要信息 ...... ...... ......65
    12.1报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的 情况 ...... ......65
    12.2影响投资 者决策的其他重要信息...... ...... ......67
§13备 查文件目录 ...... ...... ...... ......67
    13.1备查文件 目录...... ...... ...... ......67
    13.2存放地点......67
    13.3查阅方式......67
                                         第4 页,共67页
                                    §2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称                              嘉合磐石混合型证券投资基金
基金简称                              嘉合磐石
基金主代码                           001571
基金运作方式                         契约型开放式
基金合同生效日                      2015年07月03日
基金管理人                           嘉合基金管理有限公司
基金托管人                           平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额               732,222,196.09份
基金合同存续期                      不定期
下属分级基金的基金简称             嘉合磐石A             嘉合磐石C
下属分级基金的交易代码             001571                 001572
报告期末下属分级基金的份额总额    25,149,435.52份      707,072,760.57份
2.2基金产品说明
                                         在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提
投资目标                          下,本基金通过大类资产配置,优选投资标的,力
                                    争实现基金资产的长期稳健增值。
                                         本基金将在基金合同约定的投资范围内,对宏
                                    观经济形势与资本市场环境深入剖析,自上而下地
                                    实施积极的大类资产配置策略。(一)债券投资策
                                    略  通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益
                                    率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合
                                    分析,调整和构建固定收益证券投资组合。(二)
投资策略                          股票投资策略  通过自上而下及自下而上相结合
                                    的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较
                                    高的个股构建投资组合并结合企业基本面和估值
                                    水平进行综合的研判。(三)权证投资策略  通过
                                    对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型
                                    寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限
                                    损失性、灵活性等特性,进行限量、趋势投资。
                                         第5 页,共67页
业绩比较基准                          一年期人民币定期存款利率(税后)+3%
                                         本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平
风险收益特征                     高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基
                                    金,属于中高收益风险特征的基金。
                                    本基金是混合型基金,   本基金是混合型基金,
                                    其预期收益及风险水平   其预期收益及风险水平
下属分级基金的风险收益特征     高于货币市场基金和债   高于货币市场基金和债
                                    券型基金,低于股票型   券型基金,低于股票型
                                    基金,属于中高收益风   基金,属于中高收益风
                                    险特征的基金。          险特征的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目                             基金管理人                    基金托管人
名称                       嘉合基金管理有限公司        平安银行股份有限公司
信息披   姓名                     郝艳芬                          方琦
露负责   联系电话            021-60168300                 0755-22168168
人        电子邮箱        haoyanfen@haoamc.com      FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话                   400-0603-299                    95511-3
传真                            021-65015077                 0755-82080387
注册地址                上海市虹口区广纪路738号1   广东省深圳市罗湖区深南东
                                     幢329室                       路5047号
办公地址                上海市杨浦区秦皇岛路32号A   广东省深圳市罗湖区深南东
                                        楼                          路5047号
邮政编码                           200082                         518001
法定代表人                        郝艳芬                         谢永林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露    《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
报纸名称                  券日报》
登载基金年度报告正文    www.haoamc.com
的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点    基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
      项目                    名称                            办公地址
                                         第6 页,共67页
会计师事务所   毕马威华振会计师事务所(特  上海市南京西路1266号恒隆广场50
                  殊普通合伙)                  楼
注册登记机构   嘉合基金管理有限公司        上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
                §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
                                                                   金额单位:人民币元
3.1.1                                                        2015年7月3日(基金合
期间数          2017年                   2016年           同生效日)-2015年12
据和指                                                               月31日
    标      嘉合磐石   嘉合磐石   嘉合磐石A  嘉合磐石C  嘉合磐石A  嘉合磐石
                A           C                                                   C
本期已    1,472,52   3,585,77   -1,598,29  -8,905,95  53,630,23  1,117,26
实现收         7.16       9.03         3.19        6.35        3.35       3.74

本期利    1,182,68   3,278,81   -3,986,89  -21,019,7  55,783,63  13,735,6
润              0.02       7.14         2.08       40.12        9.86      89.89
加权平
均基金       0.0427     0.0510     -0.3094    -0.0798      0.1649     0.0212
份额本
期利润
本期加
权平均        3.84%      4.69%     -27.13%     -7.48%      15.75%      2.00%
净值利
润率
本期基
金份额        2.64%      3.91%      -5.66%       1.12%      16.70%      6.70%
净值增
长率
3.1.2
期末数          2017年末                2016年末                2015年末
据和指
                                         第7 页,共67页

期末可    758,938.   14,913,9    4,586,04               19,127,20  181,650,
供分配           66      75.89         9.75  77,257.87        8.57     702.91
利润
期末可
供分配       0.0302     0.0211      0.1010     0.0791      0.1669     0.0675
基金份
额利润
期末基    25,908,3   721,986,   49,996,05   1,053,52  133,758,3  2,873,70
金资产        74.18     736.46         0.76        5.41       69.98  2,733.38
净值
期末基
金份额        1.030      1.021        1.101       1.079       1.167      1.067
净值
3.1.3
累计期          2017年末                2016年末                2015年末
末指标
基金份
额累计       13.01%     12.12%      10.10%       7.90%      16.70%      6.70%
净值增
长率
1、本基金合同生效日为2015年7月3日,合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉合磐石A
      阶段         份额净   份额净值   业绩比  业绩比较基    ①-③     ②-④
                                         第8 页,共67页
                     值增长   增长率标   较基准  准收益率标
                      率①      准差②    收益率     准差④
                                               ③
过去三个月          0.72%      0.04%     1.13%      0.00%      -0.41%    0.04%
过去六个月          1.99%      0.05%     2.27%      0.00%      -0.28%    0.05%
过去一年            2.64%      0.08%     4.50%      0.00%      -1.86%    0.08%
自基金合同生效    13.01%     0.73%    11.37%     0.00%       1.64%     0.73%
起至今
嘉合磐石C
                     份额净   份额净值   业绩比   业绩比较基
      阶段         值增长   增长率标   较基准   准收益率标   ①-③    ②-④
                      率①      准差②    收益率     准差④
                                               ③
过去三个月          0.83%      0.05%      1.13%      0.00%      -0.30%    0.05%
过去六个月          2.58%      0.07%      2.27%      0.00%      0.31%    0.07%
过去一年            3.91%      0.06%      4.50%      0.00%      -0.59%    0.06%
自基金合同生效    12.12%     0.56%     11.37%      0.00%      0.75%    0.56%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
                                         第9 页,共67页
按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
按基金合同规定,截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
                                         第10页,共67页
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月3日(基金合同
生效日)起至12月31日止计算。
                                         第11页,共67页
图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月3日(基金合同
生效日)起至12月31日止计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
嘉合磐石A
                                                                        单位:人民币元
            每10份基   现金形式发放  再投资形式发放   年度利润分配合
   年度    金份额分        总额             总额                计          备注
               红数
2017年     1.000       45,840.17     2,250,333.51     2,296,173.68      -
合计        1.000       45,840.17     2,250,333.51     2,296,173.68      -
嘉合磐石C
                                                                        单位:人民币元
            每10份基  现金形式发放总    再投资形式发   年度利润分配合
   年度    金份额分         额              放总额              计          备注
              红数
2017年    1.000     82,384,315.83    5,566,882.60    87,951,198.43     -
合计       1.000     82,384,315.83    5,566,882.60    87,951,198.43     -
                                   §4  管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)是经中国证监会【2014】621号文许可,依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日,嘉合基金正式公告成立于上海,注册资本金1.1亿元人民币,经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
    嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、广东万和集团有限公司、福建省圣农实业有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司及上海慧弘实业集团有限公司,股权比例均为27.27%。
    嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英,团队成员不仅具有良好的教育背景,而且具备多年金融行业从业经历,积累了丰富的投资管理经验,从而,以战略性的思维和国际化的眼光,敏锐把握市场变化。
    截至2017年12月31日,本基金管理人旗下共管理2只开放式基金,包括嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。
                                         第12页,共67页
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                       任本基金的基金经理  证券从
  姓名      职务        (助理)期限      业年限                说明
                       任职日期  离任日期
                                                         上海财经大学经济学硕士,同
                                                         济大学经济学学士,拥有10年
                                                         金融行业从业经验。曾任华宝
           本基金基  2015-07-                        信托有限责任公司交易员,德
季慧娟   金经理        08          -      10年      邦基金管理有限公司债券交易
                                                         员兼研究员,中欧基金管理有
                                                         限公司债券交易员。2014年12
                                                         月加入嘉合基金管理有限公
                                                         司。
                                                         上海财经大学经济学硕士,厦
           本基金基                                    门大学经济学学士,拥有10年
           金经理、  2016-01-                        金融从业经历。曾任宝盈货币
于启明   公司固定     22          -      10年      市场证券投资基金基金经理和
           收益部副                                    宝盈祥瑞养老证券投资基金基
           总监                                         金经理。2015年6月加入嘉合基
                                                         金管理有限公司。
                                                         美国密歇根大学金融工程硕
                                                         士,亚利桑那大学光学博士,
           本基金基                                    上海交通大学应用物理学学士
           金经理、                                    和凝聚态物理硕士,拥有7年金
骆海涛   公司权益  2017-12-      -      7年       融从业经历。历任美国普氏能
           投资一部     12                            源(Platts)公司量化分析师,
           总监                                         平安资产管理公司和平安投管
                                                         中心任战略资产配置团队负责
                                                         人。2015年4月加入嘉合基金管
                                                         理有限公司。
1、季慧娟、于启明、骆海涛的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
                                         第13页,共67页
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
    本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《嘉合基金管理有限公司公平交易制度》,明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
    本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告公司管理层。
4.3.2公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2017年,中国经济基本面保持较强韧性,经济运行稳中向好,主要是受益于供给侧改革带动企业利润明显改善、出口明显回暖和投资(房地产、基建)持续发力,消费需求对经济增长的驱动作用也在加强。2017年央行实施稳健中性的货币政策,货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架逐见成效。央行综合运用多种货币政策工具采取削峰填谷的方式维持流动性基本稳定。主要受美国加息影响,2017年央行三次上调公开市场操作利率,两次上调MLF利率。
    2017年一行三会均出台一系列金融监管政策,金融监管协调加强,积极推进去杠杆,                                         第14页,共67页
防范金融风险。在货币政策中性偏紧和金融监管趋严的背景下,2017年债券市场持续调整。十年期国债、国开债全年上行近100BP、150BP,十年期国债一度突破4%,创3年来新高。负债压力下,银行同业存单快速发展,加大了债市的冲击,短期同业存单利率居高不下,制约了中长端利率的下行。
    权益市场的2017年,整体堪称全球复苏下的投资盛宴,A股市场呈现探底回升走势,白马行情发挥得淋漓尽致,上证50走出独立行情,表现突出。
    本基金在报告期内以绝对收益为目标,追求收益的稳定增长。投资策略较为谨慎,波动操作中短期债券以获得稳健收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,A类基金份额净值收益率为2.64%,同期业绩比较基准收益率为4.50%;B类基金份额净值收益率为3.91%,同期业绩比较基准收益率为4.50%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2018年,仍然是以供给侧改革为主线的一年,消费的经济贡献度仍然可期,但经济增长可能相对转弱。持续推动2017年经济的几大因素2018年均存在变数,房地产投资周期下行,基建投资受制于政府融资限制,而供给侧与环保限产对工业的负面影响也逐渐显现,出口在汇率和外部需求边际走弱下持续快速增长存疑。2018年将延续近几年来艰难的平衡术,增长和房价、上游与中下游之间都面临着再平衡,最终体现出的经济增长可能会弱于2017年。
    2018年货币政策预计依然会延续稳健中性的货币政策基调,一方面金融监管下去杠杆延续和全球紧缩的背景下,制约了货币政策放松。另一方面货币政策执行报告指出"把握好稳增长、去杠杆、  防风险之间的平衡","要掌控好流动性尺度",货币政策在去杠杆和防风险之间需取得均衡,在其他监管政策偏紧的情况下,不进一步收紧,避免政策叠加,保证流动性的合理稳定。
    目前债券存在配置价值,性价比不断提升,但是监管仍然是今年最大的不确定性,监管细则的出台、落实和金融监管的继续推进,都影响着债券市场走势。需密切关注货币政策、监管政策的变动以及由此带来的机会和风险。
    权益市场18年关注重点仍然在业绩确定性高的公司,市场波动区间或将扩大。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度,采用日常检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式,对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等                                         第15页,共67页
进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,及时呈报公司领导层及上级监管部门。
    本基金管理人采取的主要措施包括:
    (1)积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,通过组织全体员工开展对监管政策规范、公司规章制度等的学习,使员工从思想上提高合规理念,从实践中增强合规操作,确保其行为守法合规、严格自律、恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。
    (2)修订管理制度,完善投资业务流程
    根据监管部门的规定,及时更新公司各项投资管理制度,不断加强内部流程控制,动态作出各项合规提示,防范投资风险。
    本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、不断提高投资管理工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
    估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
    估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总经理批准后实施。
    基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
    除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
    上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
    对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准来估值。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
                                         第16页,共67页
    本报告期内,本基金于2017年12月22日实施利润分配,嘉合磐石A每10份基金份额派发红利1.00元,嘉合磐石C每10份基金份额派发红利1.00元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    本报告期内,本基金自2017年7月4日起至2017年8月10日,连续28个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。
                                   §5  托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称"本托管人")在嘉合磐石混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告期内,由嘉合基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
                                    §6 审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计         是
审计意见类型                   标准无保留意见
审计报告编号                   毕马威华振审字第1800198号
6.2审计报告的基本内容
                                         第17页,共67页
审计报告标题                       审计报告
审计报告收件人                     嘉合磐石混合型证券投资基金全体基金份额持
                                     有人
                                     我们审计了嘉合磐石混合型证券投资基金(以下
                                     简称“嘉合磐石基金”)财务报表,包括2017年1
                                     2月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所
                                     有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
                                     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照
审计意见                            中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在
                                     财务报表附注2中所列示的中国证券监督管理委
                                     员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资
                                     基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
                                     定编制,公允反映了嘉合磐石基金2017年12月31
                                     日的财务状况以及2017年度的经营成果及基金
                                     净值变动情况。
                                     我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称
                                     “审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报
                                     告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
形成审计意见的基础                进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中
                                     国注册会计师职业道德守则,我们独立于嘉合磐
                                     石基金,并履行了职业道德方面的 其他责任。
                                     我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
                                     为发表审计意见提供了基础。
强调事项                            无
其他事项                            无
                                     嘉合磐石基金管理人嘉合基金管理有限公司管
                                     理层对其他信息负责。其他信息包括嘉合磐石基
                                     金2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务
                                     报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的
其他信息                            审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息
                                     发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表
                                     的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程
                                     中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
                                     过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
                                        第18页,共67页
                                     存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我
                                     们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该
                                     事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
                                     嘉合磐石基金管理人嘉合基金管理有限公司管
                                     理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企
                                     业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业
                                     协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制
                                     财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和
                                     维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
管理层和治理层对财务报表的责任  舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表
                                     时,嘉合磐石基金管理人嘉合基金管理有限公司
                                     管理层负责评估嘉合磐石基金的持续经营能力,
                                     披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持
                                     续经营假设,除非嘉合磐石基金计划进行清算、
                                     终止运营或别无其他现实的选择。嘉合磐石基金
                                     管理人嘉合基金管理有限公司治理层负责监督
                                     嘉合磐石基金的财务报告过程。
                                     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
                                     舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
                                     具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
                                     的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计
                                     在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                                     舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总
                                     起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
                                     出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按
注册会计师对财务报表审计的责任  照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职
                                     业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
                                     下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
                                     财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
                                     应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,
                                     作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
                                     通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
                                     制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
                                     险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
                                        第19页,共67页
                                      险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰
                                      当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性
                                      发表意见。(3)评价嘉合磐石基金管理人嘉合基
                                      金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性
                                      和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对嘉
                                      合磐石基金管理人嘉合基金管理有限公司管理
                                      层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,
                                      根据获取的审计证据,就可能导致对嘉合磐石基
                                      金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
                                      否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
                                      论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在
                                      审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
                                      相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无
                                      保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
                                      得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致嘉
                                      合磐石基金不能持续经营。(5)评价财务报表的
                                      总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务
                                      报表是否公允反映相关交易和事项。我们与嘉合
                                      磐石基金管理人嘉合基金管理有限公司治理层
                                      就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现
                                      等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出
                                      的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称                毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名                  黄小熠                  叶凯韵
会计师事务所的地址                上海市南京西路1266号恒隆广场2期25楼
审计报告日期                       2018-03-27
                                  §7  年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:嘉合磐石混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
                                                                        单位:人民币元
         资产               附注           本期末                 上年度末
                                         第20页,共67页
                              号         2017年12月31日        2016年12月31日
资产:
银行存款                   7.4.7.1          2,194,289.48           1,740,306.90
结算备付金                                                -                        -
存出保证金                                                -                  327.08
交易性金融资产           7.4.7.2        822,370,000.00          49,451,000.00
其中:股票投资                                           -                        -
       基金投资                                           -                        -
       债券投资                            822,370,000.00          49,451,000.00
       资产支持证券投资                                  -                        -
         贵金属投资                                      -                        -
衍生金融资产              7.4.7.3                       -                        -
买入返售金融资产         7.4.7.4         95,500,343.25                        -
应收证券清算款                             13,014,723.41                        -
应收利息                   7.4.7.5          6,689,993.85              411,925.62
应收股利                                                  -                      -
应收申购款                                     870,000.00                        -
递延所得税资产                                           -                        -
其他资产                   7.4.7.6                       -                        -
资产总计                                   940,639,349.99          51,603,559.60
负债和所有者权益       附注          本期末                 上年度末
                              号         2017年12月31日        2016年12月31日
负债:
短期借款                                                  -                        -
交易性金融负债                                           -                        -
衍生金融负债              7.4.7.3                       -                        -
卖出回购金融资产款                       191,919,704.04                        -
应付证券清算款                                           -                        -
应付赎回款                                       31,071.70                  974.53
应付管理人报酬                                 218,054.79               27,516.01
应付托管费                                       36,342.50                8,598.76
                                        第21页,共67页
应付销售服务费                                 136,702.52                1,160.12
应付交易费用              7.4.7.7              53,834.97               25,734.01
应交税费                                                  -                        -
应付利息                                        118,528.83                        -
应付利润                                                  -                        -
递延所得税负债                                           -                        -
其他负债                   7.4.7.8            230,000.00              490,000.00
负债合计                                   192,744,239.35              553,983.43
所有者权益:
实收基金                   7.4.7.9        732,222,196.09          46,386,268.55
未分配利润                7.4.7.1         15,672,914.55           4,663,307.62
                                0
所有者权益合计                            747,895,110.64          51,049,576.17
负债和所有者权益总计                     940,639,349.99          51,603,559.60
报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.021元,A类基金份额净值1.030元,C类基金份额净值1.021元,基金份额总额732,222,196.09份,其中A类基金份额25,149,435.52份,C类基金份额707,072,760.57份。
7.2利润表
会计主体:嘉合磐石混合型证券投资基金
本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日
                                                                        单位:人民币元
                                               本期2017年01月01  上年度可比期间
            项目              附注号       日至2017年12月31  2016年01月01日至
                                                      日            2016年12月31日
一、收入                                         6,335,467.69    -19,437,857.06
1.利息收入                                        4,796,711.94       8,727,832.27
其中:存款利息收入           7.4.7.11             56,668.36         297,078.82
          债券利息收入                            4,565,127.53       8,048,167.42
          资产支持证券利                                      -                    -
        息收入
          买入返售金融资                            174,916.05         382,586.03
                                         第22页,共67页
       产收入
         其他利息收入                                         -                    -
2.投资收益(损失以“-”填                        -398,775.93    -13,688,251.15
列)
其中:股票投资收益           7.4.7.12                      -    -16,998,321.47
       基金投资收益                                           -                    -
       债券投资收益           7.4.7.13           -398,775.93       3,310,070.32
       资产支持证券投资    7.4.7.13.5                      -                    -
       收益
         贵金属投资收益      7.4.7.14                      -                    -
         衍生工具收益        7.4.7.15                      -                    -
         股利收益             7.4.7.16                      -                    -
3.公允价值变动收益(损失    7.4.7.17           -596,809.03    -14,502,382.66
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”                                    -                    -
号填列)
5.其他收入(损失以“-”号   7.4.7.18          2,534,340.71          24,944.48
填列)
减:二、费用                                     1,873,970.53       5,568,775.14
1.管理人报酬               7.4.10.2.1           602,460.21       2,423,427.52
2.托管费                    7.4.10.2.2           106,791.66         757,321.15
3.销售服务费                7.4.10.2.3           268,359.67       1,155,444.09
4.交易费用                   7.4.7.19             60,594.24         641,875.31
5.利息支出                                         678,559.75          63,287.07
其中:卖出回购金融资产支                          678,559.75          63,287.07

6.其他费用                   7.4.7.20            157,205.00         527,420.00
三、利润总额(亏损总额以                       4,461,497.16    -25,006,632.20
“-”号填列)
减:所得税费用                                                -                    -
四、净利润(净亏损以“-”                      4,461,497.16    -25,006,632.20
号填列)
                                        第23页,共67页
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉合磐石混合型证券投资基金
本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日
                                                                        单位:人民币元
                                                   本期
       项目                       2017年01月01日至2017年12月31日
                            实收基金            未分配利润      所有者权益合计
一、期初所有者权           46,386,268.55     4,663,307.62     51,049,576.17
益(基金净值)
二、本期经营活动
产生的基金净值                           -     4,461,497.16       4,461,497.16
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数(净值          685,835,927.54    96,795,481.88    782,631,409.42
减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购          997,750,505.09   115,015,078.75  1,112,765,583.84

          2.基金          -311,914,577.55   -18,219,596.87   -330,134,174.42
        赎回款
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净                           -   -90,247,372.11    -90,247,372.11
值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权          732,222,196.09    15,672,914.55    747,895,110.64
益(基金净值)
                                             上年度可比期间
       项目                      2016年01月01日至2016年12月31日
                          实收基金           未分配利润        所有者权益合计
一、期初所有者权    2,806,683,191.88    200,777,911.48    3,007,461,103.36
                                         第24页,共67页
益(基金净值)
二、本期经营活动
产生的基金净值                        -    -25,006,632.20      -25,006,632.20
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数(净值   -2,760,296,923.33   -171,107,971.66   -2,931,404,894.99
减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购        56,118,315.27      5,938,743.95       62,057,059.22

          2.基金     -2,816,415,238.60   -177,046,715.61   -2,993,461,954.21
        赎回款
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净                        -                   -                     -
值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权        46,386,268.55      4,663,307.62       51,049,576.17
益(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蔡奕                           沈珂                       杨薇
—————————          —————————       —————————
基金管理人负责人             主管会计工作负责人       会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
    嘉合磐石混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于准予嘉合磐石混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1243号文)批准,由嘉合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2015年7月3日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民                                         第25页,共67页
币2,380,564,724.89元。上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》和《嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%;资产支持证券不超过基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为一年期人民币定期存款利率(税后)+3%。
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2会计报表的编制基础
    本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
    本报告期所采用的会计政策与2016年年度报告相一致。
7.4.4.1会计年度
    本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
                                         第26页,共67页
    本基金的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的,把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
    本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。
    在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    初始确认后,金融资产和金融负债的后续计量如下:
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
    应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
    当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损益:
    -所转移金融资产的账面价值
    -因转移而收到的对价
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
                                         第27页,共67页
    除特别声明外,本基金按下述原则计量公允价值:
    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
    本基金估计公允价值时,考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等),并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
    存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
    当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
    -本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
    -本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
    损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已                                         第28页,共67页
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于会计期末全额转入“未分配利润/  (累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
    股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
    股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。
    债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。
    利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
    买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
    公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
    本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
    卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
    本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。
                                         第29页,共67页
7.4.4.11基金的收益分配政策
    本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
    对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值
    根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准"),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
    根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易                                         第30页,共67页
所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:(1)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
    (2)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
    2018年1月1日(含)以后,资管产品管理人(以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
    证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
    (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    (4)对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。
    (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
                                                                        单位:人民币元
项目                                本期末                      上年度末
                                 2017年12月31日              2016年12月31日
                                         第31页,共67页
活期存款                               2,194,289.48                 1,740,306.90
定期存款                                            -                              -
其中:存款期限1-3个月                              -                              -
其他存款                                            -                              -
          合计                          2,194,289.48                 1,740,306.90
7.4.7.2交易性金融资产
                                                                        单位:人民币元
         项目                              本期末2017年12月31日
                                成本              公允价值         公允价值变动
股票                                     -                    -                    -
贵金属投资-金交所黄                    -                    -                    -
金合约
         交易所市场                     -                    -                    -
债券    银行间市场      822,697,359.03    822,370,000.00        -327,359.03
             合计          822,697,359.03    822,370,000.00        -327,359.03
资产支持证券                            -                    -                    -
基金                                     -                    -                    -
其他                                     -                    -                    -
         合计             822,697,359.03    822,370,000.00        -327,359.03
         项目                             上年度末2016年12月31日
                                成本              公允价值         公允价值变动
股票                                     -                    -                    -
贵金属投资-金交所黄                    -                    -                    -
金合约
         交易所市场                     -                    -                    -
债券    银行间市场       49,181,550.00      49,451,000.00         269,450.00
             合计           49,181,550.00      49,451,000.00         269,450.00
资产支持证券                            -                    -                    -
基金                                     -                    -                    -
其他                                     -                    -                    -
                                         第32页,共67页
         合计              49,181,550.00      49,451,000.00         269,450.00
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
                                                                        单位:人民币元
      项目                              本期末2017年12月31日
                            账面余额                   其中;买断式逆回购
交易所市场                                 -                                       -
银行间市场                   95,500,343.25                                       -
      合计                    95,500,343.25                                       -
      项目                             上年度末2016年12月31日
                            账面余额                   其中;买断式逆回购
交易所市场                                 -                                       -
银行间市场                                 -                                       -
      合计                                  -                                       -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
                                                                        单位:人民币元
             项目                        本期末                    上年度末
                                     2017年12月31日           2016年12月31日
应收活期存款利息                              1,178.48                   2,836.11
应收定期存款利息                                      -                           -
应收其他存款利息                                      -                           -
应收结算备付金利息                                   -                           -
应收债券利息                              6,624,745.21                409,089.29
                                         第33页,共67页
应收买入返售证券利息                        64,070.16                           -
应收申购款利息                                        -                           -
应收黄金合约拆借孳息                                 -                           -
其他                                                    -                       0.22
             合计                          6,689,993.85                411,925.62
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
                                                                        单位:人民币元
             项目                        本期末                    上年度末
                                     2017年12月31日            2016年12月31日
交易所市场应付交易费用                              -                  24,584.01
银行间市场应付交易费用                     53,834.97                   1,150.00
             合计                              53,834.97                  25,734.01
7.4.7.8其他负债
                                                                        单位:人民币元
             项目                        本期末                    上年度末
                                     2017年12月31日           2016年12月31日
应付券商交易单元保证金                               -                           -
应付赎回费                                             -                           -
预提费用                                     230,000.00                490,000.00
             合计                             230,000.00                490,000.00
7.4.7.9实收基金
7.4.7.9.1嘉合磐石A
                                                                   金额单位:人民币元
             项目                     本期2017年01月01日至2017年12月31日
         (嘉合磐石A)               基金份额(份)               账面金额
                                         第34页,共67页
上年度末                                 45,410,001.01             45,410,001.01
本期申购                                 25,077,588.45             25,077,588.45
本期赎回(以“-”号填列)            -45,338,153.94           -45,338,153.94
本期末                                   25,149,435.52             25,149,435.52
7.4.7.9.2嘉合磐石C
                                                                   金额单位:人民币元
             项目                     本期2017年01月01日至2017年12月31日
         (嘉合磐石C)               基金份额(份)               账面金额
上年度末                                     976,267.54                976,267.54
本期申购                                972,672,916.64           972,672,916.64
本期赎回(以“-”号填列)           -266,576,423.61          -266,576,423.61
本期末                                  707,072,760.57           707,072,760.57
申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
7.4.7.10.1嘉合磐石A
                                                                        单位:人民币元
         项目              已实现部分         未实现部分       未分配利润合计
     (嘉合磐石A)
上年度末                    7,951,901.32      -3,365,851.57       4,586,049.75
本期利润                    1,472,527.16        -289,847.14       1,182,680.02
本期基金份额交易产       -4,374,371.70       1,660,754.27      -2,713,617.43
生的变动数
其中:基金申购款          4,570,860.13      -1,960,922.17       2,609,937.96
        基金赎回款         -8,945,231.83       3,621,676.44      -5,323,555.39
本期已分配利润           -2,296,173.68                    -      -2,296,173.68
本期末                      2,753,883.10      -1,994,944.44         758,938.66
7.4.7.10.2嘉合磐石C
                                                                        单位:人民币元
                                         第35页,共67页
         项目              已实现部分         未实现部分       未分配利润合计
     (嘉合磐石C)
上年度末                      147,584.12         -70,326.25          77,257.87
本期利润                    3,585,779.03        -306,961.89       3,278,817.14
本期基金份额交易产      154,121,632.76    -54,612,533.45      99,509,099.31
生的变动数
其中:基金申购款        187,650,512.67    -75,245,371.88    112,405,140.79
        基金赎回款        -33,528,879.91      20,632,838.43    -12,896,041.48
本期已分配利润          -87,951,198.43                    -    -87,951,198.43
本期末                     69,903,797.48    -54,989,821.59      14,913,975.89
7.4.7.11存款利息收入
                                                                        单位:人民币元
             项目               本期2017年01月01日   上年度可比期间2016年01月
                                   至2017年12月31日       01日至2016年12月31日
活期存款利息收入                         37,046.53                   286,523.09
定期存款利息收入                                  -                              -
其他存款利息收入                                  -                              -
结算备付金利息收入                        1,473.45                      3,973.35
其他                                       18,148.38                      6,582.38
             合计                           56,668.36                   297,078.82
7.4.7.12股票投资收益
                                                                        单位:人民币元
                                           本期                 上年度可比期间
             项目              2017年01月01日至2017年  2016年01月01日至2016年
                                         12月31日                   12月31日
卖出股票成交总额                                      -           311,617,667.36
减:卖出股票成本总额                                 -           328,615,988.83
买卖股票差价收入                                      -           -16,998,321.47
                                         第36页,共67页
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
                                                                        单位:人民币元
                                          本期                  上年度可比期间
             项目              2017年01月01日至2017年  2016年01月01日至2016年
                                        12月31日                   12月31日
债券投资收益——买卖债券
(、债转股及债券到期兑付)              -398,775.93              3,310,070.32
差价收入
债券投资收益——赎回差价                            -                           -
收入
债券投资收益——申购差价                            -                           -
收入
合计                                        -398,775.93              3,310,070.32
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
                                                                        单位:人民币元
                                          本期                  上年度可比期间
             项目              2017年01月01日至2017年  2016年01月01日至2016年
                                        12月31日                   12月31日
卖出债券(、债转股及债券          3,755,669,581.79          3,209,129,396.37
到期兑付)成交总额
减:卖出债券(、债转股及          3,724,886,914.97          3,165,228,110.50
债券到期兑付)成本总额
减:应收利息总额                       31,181,442.75             40,591,215.55
买卖债券差价收入                          -398,775.93              3,310,070.32
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
    本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
    本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
                                         第37页,共67页
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益
    本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
    本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
    本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
    本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17公允价值变动收益
                                                                        单位:人民币元
                                           本期                 上年度可比期间
           项目名称            2017年01月01日至2017年  2016年01月01日至2016年
                                         12月31日                   12月31日
1.交易性金融资产                          -596,809.03           -14,502,382.66
——股票投资                                          -           -12,216,786.15
——债券投资                               -596,809.03             -2,285,596.51
——资产支持证券投资                                 -                           -
——基金投资                                          -                           -
——贵金属投资                                        -                           -
——其他                                               -                           -
2.衍生工具                                             -                           -
——权证投资                                          -                           -
3.其他                                                  -                           -
             合计                            -596,809.03           -14,502,382.66
7.4.7.18其他收入
                                         第38页,共67页
                                                                        单位:人民币元
                                           本期                 上年度可比期间
             项目              2017年01月01日至2017年  2016年01月01日至2016年
                                         12月31日                   12月31日
基金赎回费收入                           1,139,340.71                 24,944.48
其他收入                                  1,395,000.00                           -
             合计                          2,534,340.71                 24,944.48
1.赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,并按持有期间的增加而递减计入基金财产。
2.本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成,其中赎回费部分按持有期间的增加而递减计入基金财产。
7.4.7.19交易费用
                                                                        单位:人民币元
                                           本期                 上年度可比期间
             项目              2017年01月01日至2017年  2016年01月01日至2016年
                                         12月31日                   12月31日
交易所市场交易费用                               36.74                615,775.31
银行间市场交易费用                          60,557.50                 26,100.00
             合计                              60,594.24                641,875.31
7.4.7.20其他费用
                                                                        单位:人民币元
                                           本期                 上年度可比期间
             项目              2017年01月01日至2017年  2016年01月01日至2016年
                                         12月31日                   12月31日
审计费用                                      40,000.00                 50,000.00
信息披露费                                   80,000.00                440,000.00
汇划手续费                                         5.00                     220.00
中债登                                        18,000.00                 18,000.00
上清所                                        18,000.00                 18,000.00
其他费用                                       1,200.00                   1,200.00
                                         第39页,共67页
             合计                             157,205.00                527,420.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
    截至财务报表批准日,除7.4.6税项中披露的增值税事项外,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
           关联方名称                           与本基金的关系
嘉合基金管理有限公司           基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司           基金托管人、基金代销机构
中航信托股份有限公司           基金管理人的股东
广东万和集团有限公司           基金管理人的股东
上海慧弘实业集团有限公司       基金管理人的股东
福建省圣农实业有限公司         基金管理人的股东
北京智勇仁信投资咨询有限公司  基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
    本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.1.4债券交易
                                         第40页,共67页
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.5债券回购交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
                                                                        单位:人民币元
                                               本期               上年度可比期间
                项目                  2017年01月01日至201   2016年01月01日至201
                                           7年12月31日            6年12月31日
  当期发生的基金应支付的管理费              602,460.21           2,423,427.52
其中:支付销售机构的客户维护费              17,391.21               13,361.75
2017年2月9日基金份额持有人大会通过了《关于嘉合磐石混合型证券投资基金降低基金管理费率和托管费率的有关事项的议案》,自该日起本基金管理费由0.8%年费率下降至0.6%年费率。
基金管理费按前一日的基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.10.2.2基金托管费
                                                                        单位:人民币元
                                              本期                上年度可比期间
               项目                2017年01月01日至2017   2016年01月01日至2016
                                          年12月31日               年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费              106,791.66               757,321.15
2017年2月9日基金份额持有人大会通过了《关于嘉合磐石混合型证券投资基金降低基金管理费率和托管费率的有关事项的议案》,自该日起本基金管理费由0.25%年费率下降至0.10%年费率。
基金托管费按前一日的基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
                                         第41页,共67页
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。
7.4.10.2.3销售服务费
                                                                        单位:人民币元
                                                      本期
获得销售服务费的各关              2017年01月01日至2017年12月31日
        联方名称                    当期发生的基金应支付的销售服务费
                             嘉合磐石A         嘉合磐石C              合计
嘉合基金管理有限公司             0.00          244,655.17          244,655.17
平安银行股份有限公司             0.00             2,208.62             2,208.62
          合计                          -          246,863.79          246,863.79
                                                上年度可比期间
获得销售服务费的各关              2016年01月01日至2016年12月31日
        联方名称                    当期发生的基金应支付的销售服务费
                             嘉合磐石A         嘉合磐石C              合计
嘉合基金管理有限公司             0.00        1,141,929.28        1,141,929.28
平安银行股份有限公司             0.00             8,215.56             8,215.56
          合计                          -        1,150,144.84        1,150,144.84
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.4%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
                                                                        单位:人民币元
                                    上年度可比期间
                           2016年01月01日至2016年12月31日
银行间市场交易的          债券交易金额           基金逆回购      基金正回购
   各关联方名称     基金买入      基金卖出     交易  利息收  交易金  利息支
                                                      金额     入       额       出
                                         第42页,共67页
平安银行股份有限            -   19,982,100.00     -        -        -        -
公司
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
                                                                          份额单位:份
嘉合磐石C
                                         本期末                       上年度末
                                    2017年12月31日               2016年12月31日
      关联方名称                             持有的基金份    持有的   持有的基
                           持有的基金份额   额占基金总份    基金份   金份额占
                                                  额的比例         额      基金总份
                                                                             额的比例
广东万和集团有限公     17,873,100.98        2.44%           -          -

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                        单位:人民币元
                                      本期                    上年度可比期间
                           2017年01月01日至2017年12   2016年01月01日至2016年12
      关联方名称                   月31日                        月31日
                             期末余额      当期利息     期末余额     当期利息收
                                               收入                           入
平安银行股份有限公司   2,194,289.48   37,046.53  1,740,306.90   286,523.09
除上表列示的金额外,本基金通过"平安银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,2017年12月31日的相关余额为人民币0.00元(2016年12月31日:人民币0.00元)。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
                                         第43页,共67页
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--非货币市场基金
嘉合磐石A
                                                                        单位:人民币元
      权益           每10份
序   登记   除息    基金     现金形式   再投资形式发放      本期利润      备
号    日      日    份额分   发放总额         总额           分配合计      注
                        红数
1   2017-  2017-   1.000   45,840.17    2,250,333.51    2,296,173.68    -
      12-22  12-22
合                    1.000   45,840.17    2,250,333.51    2,296,173.68    -

嘉合磐石C
                                                                        单位:人民币元
     权益           每10份
序  登记   除息    基金      现金形式      再投资形式发      本期利润     备
号日      日    份额分     发放总额          放总额         分配合计     注
                       红数
1  2017-  2017-   1.000   82,384,315.83   5,566,882.60   87,951,198.43-
     12-22  12-22
合                   1.000   82,384,315.83   5,566,882.60   87,951,198.43-

7.4.12期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额人民币191,919,704.04元,是以如下债券作为质押:
                                                                    金额单位:人民币元
                                         第44页,共67页
债券   债券名称   回购到期日   期末估值单价  数量(张)    期末估值总额
代码
11169  16南京银    2018-01-02            99.76       570,000     56,863,200.00
6970   行CD095
11170  17中信银    2018-01-02            98.72    1,400,000    138,208,000.00
8394   行CD394
合计                                                  1,970,000    195,071,200.00
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门管理制度和业务指引(手册)等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施,通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。
    本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;(2)部门主管的检查监督;(3)督察长领导下的监察稽核部的检查、监督;(4)董事会领导下的督察长办公室和风险管理委员会的控制和指导。
7.4.13.2信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行平安银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
    交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
                                         第45页,共67页
                                                                        单位:人民币元
        短期信用评级                   本期末                    上年度末
                                     2017年12月31日           2016年12月31日
A-1                                       40,204,000.00                       0.00
A-1以下                                            0.00                       0.00
未评级                                  462,873,000.00             19,621,000.00
             合计                        503,077,000.00             19,621,000.00
1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》,以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定,短期债券信用评级等级划分为四等六级,符号表示为:A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中,每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
                                                                        单位:人民币元
        长期信用评级                   本期末                    上年度末
                                     2017年12月31日           2016年12月31日
AAA                                                 0.00                       0.00
AAA以下                                            0.00                       0.00
未评级                                              0.00                       0.00
             合计                                    0.00                       0.00
1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
2、根据中国人民银行2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》,以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关规定,中长期债券信用等级划分成三等九级,分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示,其中,除AAA  级、CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用"+"、"-"符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
7.4.13.3流动性风险
                                         第46页,共67页
    流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、权证等权益类工具,以及债券等固定收益类工具,其中固定收益类投资占有较大比例。
同时固定收益类投资基本为期限一年以内(含一年)的投资标的,保证了组合较高的流动性,不易发生变现困难等情况。同时,本基金亦可以通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
    本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由
本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。本基
金与由本基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的15%,截至2017年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.00%。
    综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动,从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                        单位:人民币元
                                         第47页,共67页
本期末2017   1个月以   1-3个月   3个月-1   1-5    5年    不计息     合计
年12月31日      内                    年       年    以上
    资产
银行存款       2,194,2          -          -     -        -        -    2,194,2
                   89.48                                                       89.48
交易性金融      228,94    358,29    235,13                               822,37
资产            2,000.0   1,000.0   7,000.0     -        -        -    0,000.0
                       0          0          0                                     0
买入返售金     95,500,          -          -     -        -        -    95,500,
融资产          343.25                                                      343.25
应收证券清            -          -          -     -        -  13,014,   13,014,
算款                                                              723.41     723.41
应收利息              -          -          -     -        -  6,689,9   6,689,9
                                                                    93.85      93.85
应收申购款            -          -          -     -        -   870,00    870,00
                                                                     0.00       0.00
                  326,63    358,29    235,13                  20,574,    940,63
资产总计       6,632.7   1,000.0   7,000.0      -       -   717.26   9,349.9
                       3          0          0                                     9
    负债
卖出回购金      191,91                                                      191,91
融资产款       9,704.0          -          -      -       -         -   9,704.0
                       4                                                            4
应付赎回款            -          -          -      -       -  31,071.   31,071.
                                                                        70         70
应付管理人            -          -          -      -       -   218,05    218,05
报酬                                                                 4.79      4.79
应付托管费            -          -          -      -       -  36,342.   36,342.
                                                                        50         50
应付销售服            -          -          -      -       -   136,70    136,70
务费                                                                 2.52      2.52
应付交易费            -          -          -      -       -  53,834.   53,834.
用                                                                      97         97
                                        第48页,共67页
应付利息              -          -          -      -       -   118,52    118,52
                                                                      8.83      8.83
其他负债              -          -          -      -       -   230,00    230,00
                                                                      0.00      0.00
                  191,91                                          824,53    192,74
负债总计       9,704.0          -          -      -       -      5.31   4,239.3
                       4                                                            5
利率敏感度      134,71    358,29    235,13                  19,750,    747,89
缺口            6,928.6   1,000.0   7,000.0      -       -   181.95   5,110.6
                       9          0          0                                     4
上年度末201   1个月以   1-3个月   3个月-1   1-5    5年    不计息     合计
6年12月31日      内                    年       年    以上
    资产
银行存款       1,740,3          -          -     -        -        -    1,740,3
                   06.90                                                       06.90
存出保证金      327.08          -          -     -        -        -     327.08
交易性金融     10,000,   29,656,   9,795,0     -        -        -    49,451,
资产             000.00    000.00     00.00                               000.00
应收利息              -          -          -     -        -   411,92    411,92
                                                                     5.62       5.62
资产总计       11,740,   29,656,   9,795,0      -       -   411,92   51,603,
                  633.98    000.00     00.00                      5.62    559.60
    负债
应付赎回款            -          -          -      -       -   974.53    974.53
应付管理人            -          -          -      -       -  27,516.   27,516.
报酬                                                                    01         01
应付托管费            -          -          -      -       -  8,598.7   8,598.7
                                                                         6          6
应付销售服            -          -          -      -       -  1,160.1   1,160.1
务费                                                                     2          2
应付交易费            -          -          -      -       -  25,734.   25,734.
用                                                                      01         01
                                        第49页,共67页
其他负债              -          -          -      -       -   490,00    490,00
                                                                       0.00      0.00
负债总计              -          -          -      -       -   553,98    553,98
                                                                       3.43      3.43
利率敏感度     11,740,   29,656,   9,795,0      -       -  -142,05   51,049,
缺口             633.98    000.00     00.00                      7.81    576.17
上表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
  假设    1、若市场利率平行上升或下降25个基点 2、其他市场变量保持不变 3、基
                                 金净值已按照影子价格进行调整
                                               对资产负债表日基金资产净值的影响金
                 相关风险变量的变动                 额(单位:人民币元)
  分析                                             本期末             上年度末
                                                2017年12月31日     2016年12月31日
           市场利率平行下降25个基点            1,956,529.19          106,822.11
           市场利率平行上升25个基点           -1,956,529.19         -106,822.11
7.4.13.4.2外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券。截至本期期末,本基金主要持有固定收益类资产,主要风险为利率风险和信用风险,其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响,因此不存在其他价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
                                                                   金额单位:人民币元
      项目                     本期末                           上年度末
                            2017年12月31日                   2016年12月31日
                                         第50页,共67页
                                       占基金资产净                        占基金资
                      公允价值         值比例(%)         公允价值       产净值比
                                                                               例(%)
交易性金融资           -                  -                  -               -
产-股票投资
交易性金融资           -                  -                  -               -
产-基金投资
交易性金融资   822,370,000.00       109.96        49,451,000.00      96.87
产-债券投资
交易性金融资
产-贵金属投            -                  -                  -               -

衍生金融资产           -                  -                  -               -
-权证投资
其他                    -                  -                  -               -
      合计        822,370,000.00       109.96        49,451,000.00      96.87
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
  假设                 除敏感度分析基准以外的其他市场变量保持不变
                                        对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
             相关风险变量的变动                    位:人民币元)
  分析                                        本期末                上年度末
                                          2017年12月31日        2016年12月31日
           敏感度分析基准上升5%                          -                       -
           敏感度分析基准下降5%                          -                       -
本基金根据持仓类别情况选用"上证国债指数x60%+沪深300x40%"作为市场价格波动风险的敏感度分析基准。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1公以公允价值计量的资产和负债
    公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
    第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
                                         第51页,共67页
    第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
    第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。
    2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为0,属于第二层次的余额为人民币822,370,000.00元,属于第三层次的余额为0(2016年12月31日,属于第一层次的余额为0,属于第二层次的余额为人民币49,451,000.00元,属于第三层次的余额为0)。
7.4.14.1.1.1第二层次的公允价值计量
    对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。
    2017年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
7.4.14.1.1.2非持续的以公允价值计量的金融工具
    2017年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016年12月31日:无)。
7.4.14.1.2其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)
    其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.14.2承诺事项
    截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大承诺事项。
                                  §8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
                                                                   金额单位:人民币元
序号                项目                         金额           占基金总资产的比
                                                                          例(%)
  1    权益投资                                               -                    -
        其中:股票                                             -                    -
  2    基金投资                                               -                    -
  3    固定收益投资                           822,370,000.00               87.43
                                         第52页,共67页
        其中:债券                             822,370,000.00               87.43
               资产支持证券                                   -                    -
  4    贵金属投资                                             -                    -
  5    金融衍生品投资                                        -                    -
  6    买入返售金融资产                       95,500,343.25               10.15
        其中:买断式回购的买入返售金                       -                    -
        融资产
  7    银行存款和结算备付金合计               2,194,289.48                0.23
  8    其他各项资产                            20,574,717.26                2.19
  9                  合计                      940,639,349.99              100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    本基金本报告期内未投资股票。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    本基金本报告期内未投资股票。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    本基金本报告期内未投资股票。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                   金额单位:人民币元
序号        债券品种               公允价值           占基金资产净值比例(%)
  1    国家债券                                    -                              -
  2    央行票据                                    -                              -
  3    金融债券                     319,293,000.00                          42.69
        其中:政策性金融债         319,293,000.00                          42.69
  4    企业债券                                    -                              -
  5    企业短期融资券              100,216,000.00                          13.40
                                         第53页,共67页
  6    中期票据                                    -                              -
  7    可转债(可交换债)                           -                              -
  8    同业存单                     402,861,000.00                          53.87
  9    其他                                         -                              -
  10            合计                 822,370,000.00                        109.96
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                   金额单位:人民币元
序    债券代码     债券名称      数量(张)         公允价值       占基金资产
号                                                                       净值比例(%)
  1   130235       13国开35           2,300,000   228,942,000.00          30.61
  2   111708394    17中信银行         1,400,000   138,208,000.00          18.48
                     CD394
  3   111717304    17光大银行         1,400,000   136,500,000.00          18.25
                     CD304
  4   130242       13国开42              900,000    90,351,000.00          12.08
  5   111696970    16南京银行           800,000    79,808,000.00          10.67
                     CD095
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
    股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
    国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
                                         第54页,共67页
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
    国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报
告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
                                                                        单位:人民币元
序号                 名称                                     金额
  1    存出保证金                                                                    -
  2    应收证券清算款                                                 13,014,723.41
  3    应收股利                                                                      -
  4    应收利息                                                         6,689,993.85
  5    应收申购款                                                         870,000.00
  6    其他应收款                                                                    -
  7    待摊费用                                                                      -
  8    其他                                                                           -
  9    合计                                                            20,574,717.26
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
                              §9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                         第55页,共67页
                                                                          份额单位:份
          持有                                        持有人结构
  份额   人户  户均持有的基          机构投资者                个人投资者
  级别    数       金份额                         占总份                     占总
          (户)                       持有份额      额比例     持有份额      份额
                                                                                  比例
嘉合      58     433,610.96   24,685,947.24   98.61%     463,488.28  1.84%
磐石A
嘉合     171   4,134,928.42  704,566,447.87   99.65%   2,506,312.70  0.35%
磐石C
合计     229   3,197,476.84  729,252,395.11   99.59%   2,969,800.98  0.41%
本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
             项目                 份额级别      持有份额总数    占基金总份额比
                                                      (份)               例
                                 嘉合磐石A             8,735.03              0.03%
基金管理人所有从业人员持    嘉合磐石C           150,161.80              0.02%
有本基金                      合计                 158,896.83              0.02%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
               项目                     份额级别        持有基金份额总量的数量区
                                                                   间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资  嘉合磐石A                                   0~10
和研究部门负责人持有本开放式  嘉合磐石C                                   0~10
基金                              合计                                         0~10
                                    嘉合磐石A                                       -
本基金基金经理持有本开放式基  嘉合磐石C                                   0~10

                                    合计                                         0~10
1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总量在0~10万份(含)之间,持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。
2、本基金本报告期末,本基金的基金经理持有本基金C份额总量在0~10万份(含)之间。
                                         第56页,共67页
                             §10 开放式基金份额变动
                                                                               单位:份
                                           嘉合磐石A                嘉合磐石C
基金合同生效日(2015年07月03         2,376,035,633.97            4,529,090.92
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                45,410,001.01              976,267.54
本报告期基金总申购份额                  25,077,588.45          972,672,916.64
减:本报告期基金总赎回份额              45,338,153.94          266,576,423.61
本报告期基金拆分变动份额                              -                         -
本报告期期末基金份额总额                25,149,435.52          707,072,760.57
总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
                                 §11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
    本基金于2017年2月9日召开基金份额持有人大会,会议通过了《关于嘉合磐石混合型证券投资基金降低基金管理费率和托管费率的有关事项的议案》,自该日起本基金管理费由0.8%年费率下降至0.6%年费率,托管费由0.25%年费率下降至0.10%年费率。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:
    1、基金管理人于2017年6月10日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员(副总经理)变更的公告》,新聘蔡奕先生为公司副总经理。上述变更事项经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过,并按照规定备案。
    2、基金管理人于2017年6月22日发布了《嘉合基金管理有限公司关于总经理离任及副总经理代行总经理职务的公告》,公司总经理徐岱先生离任,由公司副总经理蔡奕先生代行总经理职务。上述变更事项经公司第一届董事会第三十次会议通过,并按照规定备案。
    3、基金管理人于2017年7月15日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员(副总经理)变更的公告》,公司副总经理李宇龙先生离任。上述变更事项经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过,并按照规定备案。
    4、基金管理人于2017年8月10日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》,新聘郝艳芬女士为公司董事长、法定代表人。上述变更事项经公司第一届董事会第三十次会议审议通过,并按照规定备案。
                                         第57页,共67页
    5、基金管理人于2017年12月20日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》,新聘蔡奕先生为公司总经理。上述变更事项经公司第二届董事会第二次会议审议通过,并按照规定备案。
    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
    本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内,公司聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费40,000元人民币,截至本报告期末,该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                   金额单位:人民币元
                                 股票交易           应支付该券商的佣金
                交易单                   占当期                 占当期佣
  券商名称    元数量     成交金额    股票成     佣金      金总量的    备注
                                          交总额                   比例
                                          的比例
中信建投     2         -              -         -            -            -
长城证券     2         -              -         -            -            -
中泰证券     2         -              -         -            -            -
中信证券     2         -              -         -            -            -
国元证券     2         -              -         -            -            -
1、本基金本报告期新增中泰证券券商交易单元。
2、本基金的基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用,本着安全、高效、低成本,能够为基金提供高质量增值研究服务的原则,对证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
                                         第58页,共67页
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                   金额单位:人民币元
                债券交易               债券回购交易         权证交易   基金交易
                           占当                       占当         占当       占当
                           期债                       期债成   期权成  期基
券商                     券成                       券回交   证成交  金成
名称      成交金额      交总      成交金额       购成金   交总金  交总
                           额的                       交总额   额的额  额的
                           比例                       额的         比例       比例
                                                       比例
中信-                 -      -                  -       -    -      --
建投
长城   36,719,492.02  100.   187,400,000.00   100.0-    -      --
证券                     00%                        0%
中泰-                 -      -                  -       -    -      --
证券
中信-                 -      -                  -       -    -      --
证券
国元-                 -      -                  -       -    -      --
证券
11.8其他重大事件
序号            公告事项                   法定披露方式          法定披露日期
         嘉合基金管理有限公司旗下  《上海证券报》、《中国证
   1    基金2016年年度最后一个市  券报》、《证券时报》、《证   2017-01-03
         场交易日基金资产净值和基  券日报》、基金管理人网站
         金份额净值公告
         嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
   2    以通讯方式召开嘉合磐石混  券报》、《证券时报》、《证   2017-01-09
         合型证券投资基金基金份额  券日报》、基金管理人网站
         持有人大会的公告
         嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
   3    以通讯方式召开嘉合磐石混  券报》、《证券时报》、《证   2017-01-10
         合型证券投资基金基金份额  券日报》、基金管理人网站
                                         第59页,共67页
      持有人大会的第一次提示性
      公告
      嘉合基金管理有限公司关于
      以通讯方式召开嘉合磐石混  《上海证券报》、《中国证
4    合型证券投资基金基金份额  券报》、《证券时报》、《证   2017-01-11
      持有人大会的第二次提示性  券日报》、基金管理人网站
      公告
      嘉合基金关于调整旗下开放  《上海证券报》、《中国证
5    式基金在盈米财富的最低持  券报》、《证券时报》、《证   2017-01-13
      有份额的数额限制的公告     券日报》、基金管理人网站
      嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证
6    金2016年第4季度报告        券报》、《证券时报》、《证   2017-01-19
                                     券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
7    旗下基金增加金百临为销售  券报》、《证券时报》、《证   2017-01-20
      机构并开通基金转换业务的  券日报》、基金管理人网站
      公告
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
8    旗下基金增加华瑞保险销     券报》、《证券时报》、《证   2017-01-24
      售、奕丰金融为销售机构的  券日报》、基金管理人网站
      公告
      关于嘉合磐石混合型证券投  《上海证券报》、《中国证
9    资基金基金份额持有人大会  券报》、《证券时报》、《证   2017-02-10
      表决结果暨决议生效的公告  券日报》、基金管理人网站
      嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证
10    金招募说明书(更新)摘要(2  券报》、《证券时报》、《证   2017-02-11
      017年第1号)                 券日报》、基金管理人网站
      嘉合磐石混合型证券投资基
11    金招募说明书(更新)(2017    基金管理人网站                2017-02-11
      年第1号)
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
12    旗下基金增加伯嘉基金为销  券报》、《证券时报》、《证   2017-03-01
      售机构并开通基金转换业务  券日报》、基金管理人网站
      的公告
                                      第60页,共67页
      嘉合基金管理有限公司关于
      旗下基金增加金斧子、鑫鼎  《上海证券报》、《中国证
13    盛为销售机构并开通基金转  券报》、《证券时报》、《证   2017-03-03
      换业务及参加其费率优惠活  券日报》、基金管理人网站
      动的公告
      嘉合基金管理有限公司关于
      旗下基金增加海通证券为销  《上海证券报》、《中国证
14    售机构并开通基金转换业务  券报》、《证券时报》、《证   2017-03-10
      及参加其费率优惠活动的公  券日报》、基金管理人网站
      告
      嘉合基金管理有限公司关于
      旗下基金增加麟龙投顾为销  《上海证券报》、《中国证
15    售机构并开通基金转换业务  券报》、《证券时报》、《证   2017-03-15
      及参加其费率优惠活动的公  券日报》、基金管理人网站
      告
      嘉合基金管理有限公司关于
      旗下基金增加凯石财富、中  《上海证券报》、《中国证
16    正达广为销售机构并开通基  券报》、《证券时报》、《证   2017-03-24
      金转换业务及参加其费率优  券日报》、基金管理人网站
      惠活动的公告
17    嘉合磐石混合型证券投资基  基金管理人网站                2017-03-29
      金2016年年度报告
      嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证
18    金2016年年度报告摘要       券报》、《证券时报》、《证   2017-03-29
                                     券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于
      旗下基金增加盈信基金、苏  《上海证券报》、《中国证
19    宁基金为销售机构并开通基  券报》、《证券时报》、《证   2017-04-21
      金转换业务及参加其费率优  券日报》、基金管理人网站
      惠活动的公告
      嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证
20    金2017年第1季度报告        券报》、《证券时报》、《证   2017-04-24
                                     券日报》、基金管理人网站
21    嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证    2017-04-26
                                      第61页,共67页
      参加伯嘉基金费率优惠活动  券报》、《证券时报》、《证
      的公告                        券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
22    旗下基金增加成都万华源、  券报》、《证券时报》、《证   2017-05-10
      植信基金为销售机构的公告  券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金关于调整旗下开放  《上海证券报》、《中国证
23    式基金在盈米财富的申购金  券报》、《证券时报》、《证   2017-05-13
      额下限的公告                 券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于
      旗下基金增加开源证券、众  《上海证券报》、《中国证
24    禄基金为销售机构并开通基  券报》、《证券时报》、《证   2017-05-17
      金转换业务及参加其费率优  券日报》、基金管理人网站
      惠活动的公告
      嘉合基金管理有限公司关于
      旗下基金增加肯特瑞财富为  《上海证券报》、《中国证
25    销售机构并开通基金转换业  券报》、《证券时报》、《证   2017-05-19
      务及参加其费率优惠活动的  券日报》、基金管理人网站
      公告
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
26    参加长量基金费率优惠活动  券报》、《证券时报》、《证   2017-06-06
      的公告                        券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
27    旗下基金增加中期资管为销  券报》、《证券时报》、《证   2017-06-06
      售机构并参加其费率优惠活  券日报》、基金管理人网站
      动的公告
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
28    旗下基金增加平安证券、凤  券报》、《证券时报》、《证   2017-06-09
      凰金信为销售机构的公告     券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
29    基金行业高级管理人员(副  券报》、《证券时报》、《证   2017-06-10
      总经理)变更的公告          券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
30    旗下基金增加中证金牛为销  券报》、《证券时报》、《证   2016-06-13
      售机构并开通基金转换业务  券日报》、基金管理人网站
                                      第62页,共67页
      及参加其费率优惠活动的公
      告
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
31    总经理离任及副总经理代行  券报》、《证券时报》、《证   2017-06-22
      总经理职务的公告            券日报》、基金管理人网站
      2017年半年度最后一个市场  《上海证券报》、《中国证
32    交易日基金资产净值和基金  券报》、《证券时报》、《证   2017-07-01
      份额净值公告                 券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
33    嘉合货币市场基金增加诺亚  券报》、《证券时报》、《证   2017-07-06
      正行为销售机构的公告       券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、基金管理
34    基金行业高级管理人员(副  人网站                         2017-07-15
      总经理)变更的公告
      嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证
35    金2017年第2季度报告        券报》、《证券时报》、《证   2017-07-20
                                     券日报》、基金管理人网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《中国证券报》、基金管理
36    基金行业高级管理人员变更  人网站                         2017-08-10
      的公告
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
37    旗下基金参加一路财富费率  券报》、《证券时报》、《证   2017-08-10
      优惠活动的公告              券日报》、基金管理人网站
      嘉合磐石混合型证券投资基
38    金招募说明书(更新)(2017    基金管理人网站                2017-08-12
      年第2号)
      嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证
39    金招募说明书(更新)摘要(2  券报》、《证券时报》、《证   2017-08-12
      017年第2号)                 券日报》、基金管理人网站
40    嘉合磐石混合型证券投资基  基金管理人网站                2017-08-26
      金2017年半年度报告
41    嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证    2017-08-26
      金2017年半年度报告摘要     券报》、《证券时报》、《证
                                      第63页,共67页
                                     券日报》、公司网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
42    旗下基金增加通华财富为销  券报》、《证券时报》、《证   2017-08-28
      售机构并参加其费率优惠活  券日报》、公司网站
      动的公告
      嘉合基金关于调整旗下部分  《上海证券报》、《中国证
43    基金在奕丰金融的最低申购  券报》、《证券时报》、《证   2017-09-14
      金额及最低持有份额的数额  券日报》、公司网站
      限制的公告
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
44    旗下基金参加国美基金费率  券报》、《证券时报》、《证   2017-09-18
      优惠活动的公告              券日报》、公司网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
45    旗下基金增加同花顺为销售  券报》、《证券时报》、《证   2017-09-18
      机构并开通基金转换业务及  券日报》、公司网站
      参加其费率优惠活动的公告
      嘉合基金管理有限公司关于
      旗下基金增加万家财富为销  《上海证券报》、《中国证
46    售机构并开通基金转换业务  券报》、《证券时报》、《证   2017-09-21
      及参加其费率优惠活动的公  券日报》、公司网站
      告
      嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证
47    金2017年第三季度报告       券报》、《证券时报》、《证   2017-10-25
                                     券日报》、公司网站
      嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
48    旗下基金投资资产支持证券  券报》、《证券时报》、《证   2017-11-04
      的公告                        券日报》、公司网站
      嘉合基金管理有限公司关于
      旗下基金增加坤元基金为销  《上海证券报》、《中国证
49    售机构并开通基金转换业务  券报》、《证券时报》、《证   2017-11-14
      及参加其费率优惠活动的公  券日报》、公司网站
      告
50    嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证    2017-11-22
      嘉合磐石混合型证券投资基  券报》、《证券时报》、《证
                                      第64页,共67页
                  金增加泰诚财富为销售机构  券日报》、公司网站
                  的公告
                  嘉合基金管理有限公司关于
                  旗下基金增加信诚基金销售  《上海证券报》、《中国证
           51    为销售机构并开通基金转换  券报》、《证券时报》、《证   2017-11-24
                  业务及参加其费率优惠活动  券日报》、公司网站
                  的公告
                  嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证
           52    金基金经理变更公告          券报》、《证券时报》、《证   2017-12-14
                                                 券日报》、公司网站
                  嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
           53    嘉合磐石混合型证券投资基  券报》、《证券时报》、《证   2017-12-19
                  金增加申万宏源、申万宏源  券日报》、公司网站
                  西部为销售机构的公告
                  嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
           54    基金行业高级管理人员变更  券报》、《证券时报》、《证   2017-12-20
                  的公告                        券日报》、公司网站
                  嘉合磐石混合型证券投资基  《上海证券报》、《中国证
           55    金2017年度分红公告          券报》、《证券时报》、《证   2017-12-20
                                                 券日报》、公司网站
                  嘉合基金管理有限公司关于  《上海证券报》、《中国证
           56    旗下基金增加中信证券、中  券报》、《证券时报》、《证   2017-12-26
                  信证券山东、中信期货为销  券日报》、公司网站
                  售机构的公告
                  嘉合基金管理有限公司关于
                  旗下部分基金增加挖财基金  《上海证券报》、《中国证
           57    为销售机构并开通基金转换  券报》、《证券时报》、《证   2017-12-27
                  业务及参加其费率优惠活动  券日报》、公司网站
                  的公告
                               §12影响投资者决策的其他重要信息
        12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投                      报告期内持有基金份额变化情况                        报告期末持有基金情况
                                                  第65页,共67页
资       持有基金
者       份额比例
类序   达到或者     期初份额          申购份额          赎回份额          持有份额      份额占
别号   超过20%                                                                                   比
          的时间区
             间
          2017-12-
     1    14至2017                -    160,857,908.86  160,857,908.86                  -   0.00%
            -12-19
          2017-12-
     2    13至2017                -     36,071,502.70              0.00    36,071,502.70   4.93%
            -12-13
          2017-08-
     3    23至2017                -     24,685,947.24              0.00    24,685,947.24   3.37%
            -11-01
          2017-06-
     4    20至2017                -     30,755,967.71     1,350,000.00    29,405,967.71   4.02%
            -12-05
机        2017-08-
构  5    11至2017                -     19,000,926.11              0.00    19,000,926.11   2.59%
            -08-22
          2017-01-
     6    01至2017  45,125,451.26                0.00    45,125,451.26                  -   0.00%
            -06-19
          2017-06-
     7    27至2017                -     22,872,827.08    22,872,827.08                  -   0.00%
            -08-10
          2017-06-
     8    28至2017                -     22,872,827.08    22,872,827.08                  -   0.00%
            -08-10
          2017-12-
     9    20至2017                -    357,462,019.66              0.00   357,462,019.66  48.82%
            -12-31
                                                  第66页,共67页
     2017-12-
10   20至2017                -    178,731,009.83              0.00   178,731,009.83  24.41%
        -12-31
   12.2影响投资者决策的其他重要信息
        本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
                                     §13 备查文件目录
   13.1备查文件目录.
        一、中国证监会准予嘉合货币市场基金募集注册的文件
        二、《嘉合货币市场基金基金合同》
        三、《嘉合货币市场基金托管协议》
        四、法律意见书
        五、基金管理人业务资格批件和营业执照
        六、基金托管人业务资格批件和营业执照
        七、中国证监会要求的其他文件
   13.2存放地点
        基金管理人、基金托管人办公场所。
   13.3查阅方式
        投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。
   投资者也可以直接登录基金管理人的网站(www.haoamc.com)进行查阅。
                                                                    嘉合基金管理有限公司
                                                                  二〇一八年三月二十八日
                                             第67页,共67页
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