申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年年度报告 _ 基金公告 _ 天天基金网 - 六合宝典开奖结果直播 - Discuz! Board -

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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年年度报告 _ 基金公告 _ 天天基金网

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发表于 2018-3-30 21:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

                    申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文
                    

申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
                    2017年年度报告
                   2017年12月31日
          基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
          基金托管人:中国工商银行股份有限公司
          报告送出日期:二〇一八年三月二十九日
                                   §1 重要提示及目录
1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
    本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
                                    第2页共69页
1.2目录
§1 重要提示及目录......2
    1.1重要提示......2
§2 基金简介......5
    2.1基金基本情况......5
    2.2基金产品说明......5
    2.3基金管理人和基金托管人......5
    2.4信息披露方式......6
    2.5其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
    3.1主要会计数据和财务指标......6
    3.2基金净值表现......7
    3.3过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......9
    4.1基金管理人及基金经理情况......9
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
    4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13
    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14
    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
    4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
§5 托管人报告......15
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 审计报告......15
    6.1审计意见......15
    6.2形成审计意见的基础......16
    6.3管理层对财务报表的责任......16
    6.4注册会计师的责任......16
§7 年度财务报表......17
    7.1资产负债表......17
    7.2利润表......19
    7.3所有者权益(基金净值)变动表......20
    7.4报表附注......21
§8 投资组合报告......47
    8.1期末基金资产组合情况......47
    8.2期末按行业分类的股票投资组合......47
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动......53
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......60
                                    第3页共69页
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60
    8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......61
    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......61
    8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......61
    8.12 投资组合报告附注......61
§9 基金份额持有人信息......62
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......62
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63
    9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......63
§10 开放式基金份额变动......63
§11 重大事件揭示......63
    11.1基金份额持有人大会决议......63
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64
    11.4 基金投资策略的改变......64
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......64
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64
    11.8其他重大事件......65
12 影响投资者决策的其他重要信息......67
§13 备查文件目录......68
    13.1 备查文件目录......68
    13.2 存放地点......68
    13.3 查阅方式......68
                                    第4页共69页
                                      §2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称                               申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称                                      申万菱信沪深300指数增强
基金主代码                                             310318
交易代码                                                310318
基金运作方式                                         契约开放式
基金合同生效日                                     2013年6月7日
基金管理人                                    申万菱信基金管理有限公司
基金托管人                                    中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                               200,527,469.82份
基金合同存续期                                         不定期
2.2基金产品说明
                本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力
                争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
投资目标
                过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表
                现,谋求基金资产的长期增值。
                本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业
投资策略
                绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准  95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
                本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期
风险收益特征
                风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
          项目                    基金管理人                     基金托管人
名称                       申万菱信基金管理有限公司      中国工商银行股份有限公司
信息披露       姓名                王菲萍                          郭明
负责人       联系电话           021-23261188                   010-66105799
                                    第5页共69页
               电子邮箱        service@swsmu.com             custody@icbc.com.cn
客户服务电话                      4008808588                       95588
传真                             021-23261199                   010-66105798
注册地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址                   上海市中山南路100号11层     北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码                            200010                         100140
法定代表人                           刘郎                          易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                  《中国证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址        http://www.swsmu.com
                                                申万菱信基金管理有限公司
基金年度报告备置地点
                                                中国工商银行股份有限公司
2.5其他相关资料
       项目                     名称                            办公地址
                    普华永道中天会计师事务所(特   上海市湖滨路202号普华永道中心11
会计师事务所
                    殊普通合伙)                   楼
注册登记机构      申万菱信基金管理有限公司       上海市中山南路100号11层
                     §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
                                                                      金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标             2017年              2016年             2015年
本期已实现收益                   122,693,475.66           375,139.04       88,949,550.82
本期利润                         139,334,183.25           631,433.92       77,048,122.71
加权平均基金份额本期利润                0.3964               0.0019             0.3877
本期加权平均净值利润率                 18.32%                0.11%            19.26%
本期基金份额净值增长率                 21.71%               -1.84%            19.24%
                                    第6页共69页
3.1.2 期末数据和指标            2017年末            2016年末           2015年末
期末可供分配利润                 206,958,723.53        126,686,790.88      174,561,164.84
期末可供分配基金份额利润                1.0321               0.6555             0.6193
期末基金资产净值                 471,314,381.85        373,234,590.05      554,557,938.84
期末基金份额净值                        2.3504               1.9312             1.9674
3.1.3 累计期末指标               2017年末            2016年末           2015年末
基金份额累计净值增长率                130.07%              89.03%            92.57%
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申
购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,
实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                 份额净值  份额净值增长  业绩比较基  业绩比较基准收
     阶段                                                              ①-③  ②-④
                 增长率①   率标准差②   准收益率③   益率标准差④
过去三个月       2.79%       0.71%        5.21%         0.76%       -2.42%  -0.05%
过去六个月       8.11%       0.68%        10.26%        0.66%       -2.15%   0.02%
过去一年        21.71%       0.67%        22.43%        0.61%       -0.72%   0.06%
过去三年        42.46%       1.66%        19.14%        1.60%       23.32%   0.06%
自基金合同生    130.07%      1.53%        67.94%        1.48%       62.13%   0.05%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

                          申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
         自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                            (2013年6月7日至2017年12月31日)
                                    第7页共69页
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                        申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
             自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
    注:2013年度数据按基金转型后基金实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。
                                    第8页共69页
3.3过去三年基金的利润分配情况
    本基金过去三年未进行利润分配。
                                     §4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
    申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏
源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限
公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
    公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年12月31日,公
司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的37只开放式基金,形成了完整而丰富
的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过300亿元,客户数超过616万户。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
                   任本基金的基金经理   证券
  姓名    职务       (助理)期限       从业                    说明
                  任职日期   离任日期  年限
                                                金昉毅先生,博士研究生。2008年起开始
                                                工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展
                                                研究院,2011年1月加入申万菱信基金管
         本基金                                理有限公司,历任高级研究员、投资管理总
         基金经                                部总监助理、基金经理助理、申万菱信沪深
金昉毅  理、量  2014-10-17      -       6年  300价值指数证券投资基金基金经理,现任
         化投资                                量化投资部负责人,申万菱信量化小盘股票
         部负责                                型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深300
           人                                  指数增强型证券投资基金、申万菱信量化成
                                                长混合型证券投资基金、申万菱信价值优享
                                                混合型证券投资基金、申万菱信价值优利混
                                                合型证券投资基金基金经理。
                                                袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证
                                                券、申银万国证券研究所等,2013年05月
         本基金                                加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级
袁英杰  基金经  2017-01-03      -      11年  数量研究员,基金经理助理,申万菱信中证
           理                                  申万电子行业投资指数分级证券投资基金、
                                                申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证
                                                券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指
                                    第9页共69页
                                                数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分
                                                级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行
                                                业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环
                                                保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中
                                                证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中
                                                证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资
                                                基金(LOF)基金经理,现任申万菱信中小板
                                                指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深
                                                300指数增强型证券投资基金、申万菱信中
                                                证500指数优选增强型证券投资基金、申万
                                                菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基
                                                金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证
                                                券投资基金、申万菱信中证500指数增强型
                                                证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证
                                                券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券
                                                投资基金基金经理。
    注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日
起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    3.本报告期内,公司聘任袁英杰担任本基金基金经理,具体见本基金管理人的相关公告。
    4.2018年3月27日,金昉毅不再担任本基金基金经理,本基金由袁英杰继续管理,具体见本
基金管理人的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严
格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基
础上为持有人谋求最大利益。
    本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与
本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规
行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运
作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过
组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、
投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投
                                    第10页共69页
资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
    在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研
究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对
待。
    在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的
操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资
副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相
互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相
授权投资事宜。
    在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的
交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资
组合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司
名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照
价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银
行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信
息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。
    在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情
况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行
股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银
行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后
分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资
标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2公平交易制度的执行情况
    对于场内同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日
内、3日内和5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,
然后按两两组合归类计算平均价差率。首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均
                                    第11页共69页
价差率为0,我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0的T 检验,若通过该假设检验,则
我们认为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组
合价差占优比差、模拟输送比例等指标;若综合以上各项指标,认为仍存在一定的嫌疑,则我们将
进一步对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析,来判断是否存在重大利
益输送的可能性。经分析本期未发生异常情况。
    对于场外同向交易,我们分析了本报告期内不同时间窗口内(日内、3日内和5日内)两两组
合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。
    对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情
况。
    综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易
制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
    本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致
不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分
析流程。
    本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况有四次。其中,本基金与本公司其他投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有一次。投资组合
经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2017年,沪深A股市场震荡上涨,风格明显分化,大盘蓝筹股大幅上涨,而小盘成长股大幅
下跌。上证综指上涨6.56%,深证成份指数上涨8.48%,沪深300指数上涨21.78%;而中证500指
数下跌0.20%,创业板指数下跌10.67%,中证1000指数下跌17.35%。
    本基金采用的量化模型秉持低估值、业绩预期向上的主要选股逻辑,从结果来看与标的指数
2017年的行情特征存在一定差异,本基金净值表现落后业绩基准,同时本基金的跟踪误差和偏离
度控制在基金合同的允许范围内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
                                    第12页共69页
    2017年沪深300指数期间表现为21.78%,本基金该报告期内表现为21.71%,同期基金业绩基
准表现为22.43%,落后业绩基准0.72%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2018年,中国经济预计继续保持平稳,经济发展动力的主要来自企业利润表和资产负债
表改善带来的扩张,居民收入增加带来的消费提升。宏观政策方面将保持稳定,维持积极的财政政
策和稳健的货币政策。市场方面,预计2018年市场风格分化幅度相比2017年将会弱化,价值龙头
股的行情将会扩散,而且部分小盘成长股票投资价值已经出现,建议投资组合均衡配置。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,监察稽核工作继续坚持以维护基金份额持有人利益为出发点,紧密围绕优化和完
善公司内控体系,重点从优化制度流程、完善内部授权体系、深化合规管理工作、强化员工行为规
范、推进内审稽核、信息披露以及反洗钱等方面有序开展各项工作,保障基金运作和公司经营合法
合规。
    本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作重点包括:
    1、继续推进建章立制和流程优化,进一步完善内部授权体系。本报告期内,监管层出台多项
新规,公司及时、全面、有序地组织建章立制、查漏补缺、优化流程,同时通过制度固化内部授权
机制,使各项内部制度流程符合监管要求,同时在公司上下进一步传导了制度建设文化,可操作性
和合规能级得到不断提升。
    2、深入开展合规宣导与培训,强化员工行为管控。本报告期内,进一步加强法律法规跟踪,
深入推进公司合规文化建设,及时通过适当方式向公司各部门及全体员工进行内部合规传导,组织
员工进行三条底线、六项禁令、员工证券投资管理、投资者适当性管理、合规管理办法、反洗钱、
CRS等方面的合规培训,不断提高全员守法合规意识。同时,进一步强化了员工行为管控,员工职
业操守和行为规范的合规意识得到不断强化。
    3、以维护基金份额持有人利益为出发点,将投资者适当性监管要求落到实处。本报告期内,
公司有序开展了《证券期货投资者适当性管理办法》相关合规培训,推进制度流程的梳理与修订,
形成了以公司《投资者适当性管理办法》为核心、十多部规程为配套的健全的适当性管理制度体
系,及时推进系统流程的改造与建设等工作,切实保障投资者适当性管理工作落到实处。
    4、以合规管理制度建设为契机,以合规促进业务发展。公司制定实施了《合规管理制度》,进
一步健全了公司合规管理架构,明确了各层级合规管理职责,推进落实合规人员设置,积极构建一
线合规屏障,推动合规管理关口前移。本报告期内,继续严格进行法律合规审核,加强合同签署过
                                    第13页共69页
程管理,切实防范各类合规风险和法律风险,及时准确做好信息披露工作。
    5、深化各类内审稽核,不断优化完善内控措施。本报告期内,按年度计划有效实施了各项内
审稽核工作,通过组织开展部门业务稽核、运营风险点检查以及事件专项稽核等工作,多方着手加
强后续监督执行;稳步开展定期合规检查,及时优化内控流程,强化公司制度执行和落实,进一步
提升了公司内控管理水平。
    本报告期内,在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在
与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利
益不受损害的原则,以科学的风险管理为基础,积极有效地开展监察稽核工作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方
不存在任何重大利益冲突。
    本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上
的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事
务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。
    本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,
审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以
保护基金份额持有人的利益。
    资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经
理,基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女
士,拥有14年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有14年的基金行业合
规管理经验;分管基金投资的副总经理张少华先生,拥有14年的基金行业研究、投资和风险管理
相关经验;基金运营部总监李濮君女士,拥有16年的基金会计经验;监察稽核部总监牛锐女士,
拥有13年的证券基金行业合规管理经验;风险管理部总监王瑾怡女士,拥有12年的基金行业风险
管理经验。
    基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协
议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易
所债券进行估值。
                                    第14页共69页
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
    无。
                                     §5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金托管人在对申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的托管过程中,严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限
公司在申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信沪深300指数增强型证券投
资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
                                      §6 审计报告
                                                        普华永道中天审字(2018)第20332号
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人:
    我们审计了申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“申万菱信沪深300增强基
金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
                                    第15页共69页
6.1审计意见
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业
协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了申万菱信沪深 300 增强基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于申万菱信沪深 300 增强基金,并履行了职业
道德方面的其他责任。
6.3管理层对财务报表的责任
    申万菱信沪深300增强基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估申万菱信沪深  300  增强基金的持续经营能
力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算
申万菱信沪深300增强基金、终止运营或别无其他现实的选择。
    基金管理人治理层负责监督申万菱信沪深300增强基金的财务报告过程。
6.4注册会计师的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也
执行以下工作:
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这
些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
                                    第16页共69页
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。
    (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
就可能导致对申万菱信沪深 300 增强基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致申万菱信沪深 300增
强基金不能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交
易和事项。
    我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
                  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师 薛竞
                                                                    中国注册会计师 赵钰
                                                    上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
                                                                        2018年3月28日
                                    §7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
                                                                          单位:人民币元
                                                本期末                 上年度末
           资产              附注号
                                          2017年12月31日       2016年12月31日
资产:                                                     -                        -
银行存款                     7.4.7.1              34,813,715.24             53,857,156.91
                                    第17页共69页
结算备付金                                        6,459,630.40             10,035,873.76
存出保证金                                         798,520.10              7,590,557.94
交易性金融资产               7.4.7.2             432,249,721.03            308,451,296.17
其中:股票投资                                  432,239,121.03            308,451,296.17
      基金投资                                              -                        -
      债券投资                                      10,600.00                        -
      资产支持证券投资                                      -                        -
      贵金属投资                                            -                        -
衍生金融资产                 7.4.7.3                         -                        -
买入返售金融资产             7.4.7.4                         -                        -
应收证券清算款                                              -                        -
应收利息                     7.4.7.5                   9,671.11                 16,123.84
应收股利                                                    -                        -
应收申购款                                         447,086.83                776,053.10
递延所得税资产                                              -                        -
其他资产                     7.4.7.6                         -                        -
资产总计                                        474,778,344.71            380,727,061.72
                                               本期末                 上年度末
    负债和所有者权益        附注号
                                         2017年12月31日       2016年12月31日
负债:                                                     -                        -
短期借款                                                    -                        -
交易性金融负债                                              -                        -
衍生金融负债                 7.4.7.3                         -                        -
卖出回购金融资产款                                          -                        -
应付证券清算款                                              -              4,885,752.38
应付赎回款                                        1,223,136.88                956,415.23
应付管理人报酬                                     471,025.63                383,822.57
应付托管费                                          84,784.60                 69,088.05
应付销售服务费                                              -                        -
                                   第18页共69页
应付交易费用                 7.4.7.7               1,144,922.40                683,657.65
应交税费                                                    -                        -
应付利息                                                    -                        -
应付利润                                                    -                        -
递延所得税负债                                              -                        -
其他负债                     7.4.7.8                540,093.35                513,735.79
负债合计                                          3,463,962.86              7,492,471.67
所有者权益:                                                -                        -
实收基金                     7.4.7.9             200,527,469.82            193,269,440.54
未分配利润                  7.4.7.10            270,786,912.03            179,965,149.51
所有者权益合计                                  471,314,381.85            373,234,590.05
负债和所有者权益总计                            474,778,344.71            380,727,061.72
    注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值2.3504元,基金份额总额200,527,469.82
份。
7.2利润表
会计主体:申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
                                                                          单位:人民币元
                                                        本期          上年度可比期间
                 项目                   附注号  2017年1月1日至   2016年1月1日至
                                                 2017年12月31日   2016年12月31日
一、收入                                            155,912,164.76         12,752,222.71
1.利息收入                                               465,880.49           516,408.63
其中:存款利息收入                    7.4.7.11          465,688.33           509,961.45
      债券利息收入                                          192.16             1,005.58
      资产支持证券利息收入                                       -                    -
      买入返售金融资产收入                                       -             5,441.60
      其他利息收入                                               -                    -
2.投资收益(损失以“-”填列)                          137,949,303.11         11,596,068.99
                                    第19页共69页
其中:股票投资收益                    7.4.7.12       117,983,740.74         -2,922,285.46
       基金投资收益                                              -                    -
       债券投资收益                    7.4.7.13          157,168.33           -43,385.36
       资产支持证券投资收益                                      -                    -
       贵金属投资收益                                            -                    -
       衍生工具收益                    7.4.7.14         4,060,560.00          5,562,440.00
       股利收益                        7.4.7.15        15,747,834.04          8,999,299.81
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                       16,640,707.59           256,294.88
列)                                   7.4.7.16
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                   -                    -
5.其他收入(损失以“-”号填列)          7.4.7.17          856,273.57           383,450.21
减:二、费用                                         16,577,981.51         12,120,788.79
1.管理人报酬                                         7,602,005.97          5,767,869.17
2.托管费                                              1,368,361.07          1,038,216.53
3.销售服务费                                                   -                    -
4.交易费用                            7.4.7.18         7,208,446.33          4,963,760.11
5.利息支出                                                     -                    -
其中:卖出回购金融资产支出                                      -                    -
6.其他费用                            7.4.7.19          399,168.14           350,942.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 139,334,183.25           631,433.92
减:所得税费用                                                  -                    -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     139,334,183.25           631,433.92
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
                                                                          单位:人民币元
                                                             本期
                项目                         2017年1月1日至2017年12月31日
                                         实收基金       未分配利润    所有者权益合计
                                    第20页共69页
一、期初所有者权益(基金净值)        193,269,440.54   179,965,149.51     373,234,590.05
二、本期经营活动产生的基金净值变动
                                                    -   139,334,183.25     139,334,183.25
数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值
                                          7,258,029.28    -48,512,420.73     -41,254,391.45
变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                     480,102,425.12   520,387,956.29   1,000,490,381.41
       2.基金赎回款                    -472,844,395.84   -568,900,377.02  -1,041,744,772.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号                  -                -                 -
填列)
五、期末所有者权益(基金净值)        200,527,469.82   270,786,912.03     471,314,381.85
                                                        上年度可比期间
                项目                         2016年1月1日至2016年12月31日
                                         实收基金       未分配利润    所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)        281,868,527.79   272,689,411.05     554,557,938.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动
                                                    -       631,433.92        631,433.92
数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金净值
                                        -88,599,087.25    -93,355,695.46    -181,954,782.71
变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款                     206,243,484.98   154,622,418.57     360,865,903.55
       2.基金赎回款                    -294,842,572.23   -247,978,114.03    -542,820,686.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号                  -                -                 -
填列)
五、期末所有者权益(基金净值)        193,269,440.54   179,965,149.51     373,234,590.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:李濮君
                                    第21页共69页
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
    申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]158号文核准,由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万
巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎盛利强化配置混合
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。盛利强化配置基金为契约型开放式,存续期限不定,首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币690,340,263.28元,业经德勤华永会计师事务所有限
公司德师报(验)字(04)第055号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎盛利强化配置
混合型证券投资基金基金合同》于2004年11月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额
为690,462,261.09份基金份额,其中认购资金利息折合121,997.81份基金份额。盛利强化配置基金
的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名
称及修改章程的批复》批准,申万巴黎基金管理有限公司已于2011年3月3日完成相关工商变更
登记手续,并于2011年3月4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。盛利强化配置基
金的基金管理人报请中国证监会备案,将申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金更名为申万菱
信盛利强化配置混合型证券投资基金,并于2011年4月6日公告。
    2013年5月2日,盛利强化配置基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于申万菱信盛利
强化配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。经中国证监会证监许可[2013]748号《关于核
准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准,盛利强化配
置基金基金份额持有人大会决议生效。根据基金份额持有人大会表决情况及中国证监会批复,基金
管理人对盛利强化配置基金按照《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金转型方案说明书》实
施转型,将《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》修订为《申万菱信沪深300指
数增强型证券投资基金基金合同》。《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》自
2013年6月7日起正式生效,原《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》自同一
日起失效。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金合
同》和最新公布的《申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)的投资范围为:具有良好流动性的
金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产配置比例为:股票资产不低于基金资产净值
                                    第22页共69页
的80%,其中投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%。本基
金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。
    本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2018年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信沪深 300 指数增强型证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12
月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    (1)金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和
持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交
                                    第23页共69页
易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    (2)金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)    收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2)  该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3)  该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值
并进行估值:
    (1)  存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格
进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允
价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如
                                    第24页共69页
果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人
不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    (2)  当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
    (3)  如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)  具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)  交易双方准备按净额结算时,金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
                                    第25页共69页
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
    每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部
分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余
额。
    经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)  本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件
的,则合并为一个经营分部。
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业
                                    第26页共69页
务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
    (2)于2017年12月25日前对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字
[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之
附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投
资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为
估值增值。自2017年12月25日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公
司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会
中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件
《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的
公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折
扣后的价值进行估值。
    (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上
市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债
登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
    根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布
(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),对
于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得
的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上
                                    第27页共69页
市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限
售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
7.4.5.3差错更正的说明
    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财
税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操
作,主要税项列示如下:
    (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
    (2)  对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入
应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁
后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股
息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
                                                                          单位:人民币元
                                    第28页共69页
                                       本期末                       上年度末
           项目
                                 2017年12月31日             2016年12月31日
活期存款                                     34,813,715.24                   53,857,156.91
定期存款                                                -                              -
其他存款                                                -                              -
合计                                         34,813,715.24                   53,857,156.91
7.4.7.2交易性金融资产
                                                                          单位:人民币元
                                                       本期末
           项目                                 2017年12月31日
                                    成本              公允价值         公允价值变动
股票                             410,470,471.80      432,239,121.03         21,768,649.23
贵金属投资-金交所黄金合约                    -                  -                    -
         交易所市场                   10,600.00           10,600.00                    -
债券   银行间市场                           -                  -                    -
         合计                          10,600.00           10,600.00                    -
资产支持证券                                 -                  -                    -
基金                                         -                  -                    -
其他                                         -                  -                    -
           合计                  410,481,071.80      432,249,721.03         21,768,649.23
                                                      上年度末
           项目                                 2016年12月31日
                                  成本              公允价值           公允价值变动
股票                          303,394,814.53          308,451,296.17          5,056,481.64
贵金属投资-金交所黄金合约                 -                      -                    -
         交易所市场                       -                      -                    -
债券   银行间市场                       -                      -                    -
         合计                              -                      -                    -
                                    第29页共69页
资产支持证券                              -                      -                    -
基金                                      -                      -                    -
其他                                      -                      -                    -
           合计               303,394,814.53          308,451,296.17          5,056,481.64
7.4.7.3衍生金融资产/负债
                                                                          单位:人民币元
                                                     本期末
                                               2017年12月31日
         项目
                             合同/名义                  公允价值
                                                                                 备注
                               金额             资产             负债
利率衍生工具                            -                -                 -      -
货币衍生工具                            -                -                 -      -
权益衍生工具                  3,627,360.00     3,633,660.00                 -   IF1801
其他衍生工具                            -                -                 -      -
         合计                 3,627,360.00     3,633,660.00                 -   IF1801
                                                    上年度末
                                               2016年12月31日
         项目
                             合同/名义                  公允价值
                                                                                 备注
                               金额             资产             负债
利率衍生工具                            -                -                 -      -
货币衍生工具                            -                -                 -      -
权益衍生工具                35,475,840.00    35,553,600.00                 -   IF1701
其他衍生工具                            -                -                 -      -
         合计                35,475,840.00    35,553,600.00                 -   IF1701
注:衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所
持股指期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算
所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之
间按抵销后的净额为0。于2017年12月31日,本基金持有3手沪深300指数期货1801,合约市
值为3,633,660.00元。2017年度公允价值变动为6,300.00元。
7.4.7.4买入返售金融资产
                                    第30页共69页
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
    无余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
    无余额。
7.4.7.5应收利息
                                                                          单位:人民币元
                                    本期末                         上年度末
          项目
                               2017年12月31日               2016年12月31日
应收活期存款利息                                8,302.44                        15,576.92
应收定期存款利息                                      -                                -
应收其他存款利息                                      -                                -
应收结算备付金利息                              1,260.71                           485.32
应收债券利息                                        0.49                                -
应收买入返售证券利息                                  -                                -
应收申购款利息                                        -                                -
应收黄金合约拆借孳息                                  -                                -
其他                                              107.47                            61.60
          合计                                  9,671.11                        16,123.84
7.4.7.6其他资产
    无余额。
7.4.7.7应付交易费用
                                                                          单位:人民币元
                                        本期末                       上年度末
           项目
                                   2017年12月31日             2016年12月31日
交易所市场应付交易费用                         1,144,922.40                    683,657.65
银行间市场应付交易费用                                   -                             -
           合计                               1,144,922.40                    683,657.65
                                    第31页共69页
7.4.7.8其他负债
                                                                          单位:人民币元
                                        本期末                       上年度末
           项目
                                  2017年12月31日             2016年12月31日
应付券商交易单元保证金                          250,000.00                     250,000.00
应付赎回费                                        3,322.57                       2,484.59
其他应付款                                               -                             -
应付指数使用费                                   27,114.63                      20,595.05
预提费用                                        259,000.00                     240,000.00
其他应付费用                                        656.15                        656.15
合计                                             540,093.35                     513,735.79
7.4.7.9实收基金
                                                                      金额单位:人民币元
                                                         本期
             项目                         2017年1月1日至2017年12月31日
                                     基金份额(份)                 账面金额
上年度末                                   193,269,440.54                 193,269,440.54
本期申购                                   480,102,425.12                 480,102,425.12
本期赎回(以“-”号填列)                    -472,844,395.84                -472,844,395.84
本期末                                     200,527,469.82                 200,527,469.82
    注:本期申购含红利再投资和转换转入份额,本期赎回含转换转出份额。
7.4.7.10未分配利润
                                                                          单位:人民币元
           项目                已实现部分          未实现部分        未分配利润合计
上年度末                       126,686,790.88        53,278,358.63        179,965,149.51
本期利润                       122,693,475.66        16,640,707.59        139,334,183.25
本期基金份额交易产生的
                                 -42,421,543.01         -6,090,877.72        -48,512,420.73
变动数
                                    第32页共69页
其中:基金申购款               348,821,707.06       171,566,249.23        520,387,956.29
       基金赎回款              -391,243,250.07       -177,657,126.95       -568,900,377.02
本期已分配利润                             -                    -                    -
本期末                         206,958,723.53        63,828,188.50        270,786,912.03
7.4.7.11存款利息收入
                                                                          单位:人民币元
                                          本期                    上年度可比期间
            项目              2017年1月1日至2017年12   2016年1月1日至2016年12
                                        月31日                      月31日
活期存款利息收入                                418,061.14                   482,746.73
定期存款利息收入                                        -                            -
其他存款利息收入                                        -                            -
结算备付金利息收入                               30,669.09                    21,978.71
其他                                             16,958.10                     5,236.01
合计                                            465,688.33                   509,961.45
7.4.7.12股票投资收益
                                                                          单位:人民币元
                                                 本期                上年度可比期间
                项目                 2017年1月1日至2017年  2016年1月1日至2016
                                              12月31日              年12月31日
卖出股票成交总额                                 2,383,014,894.94          1,675,422,430.37
减:卖出股票成本总额                             2,265,031,154.20          1,678,344,715.83
买卖股票差价收入                                  117,983,740.74             -2,922,285.46
7.4.7.13债券投资收益
                                                                          单位:人民币元
                                                       本期          上年度可比期间
                       项目                      2017年1月1日至  2016年1月1日至2016年
                                                  2017年12月31日        12月31日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额              2,394,360.00          3,389,442.60
                                    第33页共69页
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额          2,237,000.00          3,258,775.80
减:应收利息总额                                           191.67            174,052.16
买卖债券差价收入                                        157,168.33            -43,385.36
7.4.7.14衍生工具收益
                                                                         单位:人民币元
                                         本期                    上年度可比期间
           项目
                             2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日
股指期货投资收益                                4,060,560.00                  5,562,440.00
7.4.7.15股利收益
                                                                         单位:人民币元
                                      本期                      上年度可比期间
          项目
                          2017年1月1日至2017年12月31日   2016年1月1日至2016年12月31日
股票投资产生的股利收益                    15,747,834.04                     8,999,299.81
基金投资产生的股利收益                               -                               -
合计                                       15,747,834.04                     8,999,299.81
7.4.7.16公允价值变动收益
                                                                           单位:人民币元
                                          本期                    上年度可比期间
          项目名称
                              2017年1月1日至2017年12月31日2016年1月1日至2016年12月31日
1.交易性金融资产                              16,712,167.59                  -338,705.12
——股票投资                                 16,712,167.59                  -422,180.92
——债券投资                                             -                    83,475.80
——资产支持证券投资                                    -                            -
——基金投资                                             -                            -
——贵金属投资                                          -                            -
——其他                                                 -                            -
2.衍生工具                                               -                            -
——权证投资                                             -                            -
                                    第34页共69页
3.其他                                           -71,460.00                   595,000.00
合计                                          16,640,707.59                   256,294.88
7.4.7.17其他收入
                                                                           单位:人民币元
                                    本期                        上年度可比期间
        项目
                       2017年1月1日至2017年12月31日     2016年1月1日至2016年12月31日
基金赎回费收入                               776,536.65                       381,252.28
转换费                                         79,736.92                          2,197.93
合计                                          856,273.57                       383,450.21
    注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
    2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中不低于赎回费总额的25%归入转
出基金的基金资产。
7.4.7.18交易费用
                                                                           单位:人民币元
                                   本期                        上年度可比期间
        项目
                       2017年1月1日至2017年12月31日  2016年1月1日至2016年12月31日
交易所市场交易费用                        7,208,446.33                       4,963,760.11
银行间市场交易费用                                  -                                  -
交易基金产生的费用                                  -                                  -
其中:申购费                                         -                                  -
      赎回费                                        -                                  -
合计                                       7,208,446.33                       4,963,760.11
7.4.7.19其他费用
                                                                           单位:人民币元
                                        本期                     上年度可比期间
           项目             2017年1月1日至2017年12月   2016年1月1日至2016年12月31日
                                        31日
审计费用                                     79,000.00                        60,000.00
                                    第35页共69页
信息披露费                                  180,000.00                       180,000.00
银行汇划费                                      536.00                          657.00
指数使用费                                  121,632.14                        92,285.98
债券账户维护费                               18,000.00                        18,000.00
合计                                        399,168.14                       350,942.98
    注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金
资产净值的0.016%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若季度指数使用费下限(人民币5万
元)大于按基金资产净值提取的季度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
    无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
    无。
7.4.9关联方关系
                    关联方名称                               与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司                          基金管理人基金销售机构
                                                    基金注册登记机构
申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”)       基金管理人的股东 基金代销机构
三菱UFJ信托银行株式会社                          基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)    基金托管人基金代销机构
申万菱信(上海)资产管理有限公司                  基金管理人的全资子公司
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
                                                                      金额单位:人民币元
                               本期                            上年度可比期间
关联方名称       2017年1月1日至2017年12月31日         2016年1月1日至2016年12月31日
                    成交金额         占当期股票成交      成交金额     占当期股票成交
                                    第36页共69页
                                        总额的比例                        总额的比例
申万宏源           3,551,289,341.30            74.83%   2,184,441,292.74          68.34%
7.4.10.1.2应支付关联方的佣金
                                                                      金额单位:人民币元
                                                    本期
                                     2017年1月1日至2017年12月31日
     关联方名称
                           当期        占当期佣金                      占期末应付佣金
                                                     期末应付佣金余额
                           佣金        总量的比例                         总额的比例
申万宏源                 3,298,639.05      75.18%           840,342.80          73.40%
                                               上年度可比期间
                                        2016年1月1日至2016年12月31日
     关联方名称
                           当期        占当期佣金                      占期末应付佣金
                                                     期末应付佣金余额
                           佣金        总量的比例                         总额的比例
申万宏源                 2,031,286.78      68.77%           434,463.78          63.55%
    注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
    2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
                                                                        单位:人民币元
                                               本期                 上年度可比期间
                项目                 2017年1月1日至2017年12  2016年1月1日至2016年12月
                                              月31日                     31日
当期发生的基金应支付的管理费                    7,602,005.97               5,767,869.17
其中:支付销售机构的客户维护费                   727,838.89                 408,702.24
    注:支付基金管理人申万菱信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.00%/当年
天数。
                                    第37页共69页
7.4.10.2.2基金托管费
                                                                        单位:人民币元
                                               本期                 上年度可比期间
                项目                 2017年1月1日至2017年12  2016年1月1日至2016年12月
                                              月31日                     31日
当期发生的基金应支付的托管费                    1,368,361.07               1,038,216.53
    注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.18%/当年天
数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                          份额单位:份
                                      本期                      上年度可比期间
          项目
                          2017年1月1日至2017年12月31日   2016年1月1日至2016年12月31日
期初持有的基金份额                        14,940,485.08                    14,940,485.08
期间申购/买入总份额                                   -                               -
期间因拆分变动份额                                   -                               -
减:期间赎回/卖出总份
                                            14,940,485.08                               -

期末持有的基金份额                                   -                    14,940,485.08
期末持有的基金份额占基
                                                  0.00%                          7.73%
金总份额比例
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                    第38页共69页
                                                                                  单位:人民币元
                                              本期                        上年度可比期间
               关联方名称        2017年1月1日至2017年12月31日    2016年1月1日至2016年12月31日
                                    期末余额      当期利息收入      期末余额      当期利息收入
          中国工商银行            34,813,715.24       418,061.14    53,857,156.91        482,746.73
              注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
          7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
              本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
          7.4.10.7其他关联交易事项的说明
          7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明
              本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
          7.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
              无。
          7.4.11利润分配情况
              本基金本报告期未发生利润分配情况。
          7.4.12期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
          7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                金额单位:人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券     证券       成功        可流     流通受   认购   期末估  数量(单     期末        期末
                                                                                                         备注
代码     名称      认购日       通日     限类型   价格   值单价  位:股)   成本总额    估值总额
002923  润都股份  2017-12-28  2018-01-05  网下中签   17.01   17.01    954.00    16,227.54    16,227.54-
603080  新疆火炬  2017-12-25  2018-01-03  网下中签   13.60   13.60  1,187.00    16,143.20    16,143.20-
603161  科华控股  2017-12-28  2018-01-05  网下中签   16.75   16.75  1,239.00    20,753.25    20,753.25-
300664  鹏鹞环保  2017-12-28  2018-01-05  网下中签    8.88    8.88  3,640.00    32,323.20    32,323.20
002859  洁美科技  2017-03-24  2018-04-07  新股锁定   11.93   33.80 16,665.00  198,780.12   563,277.00-
                                             期一年
002860   星帅尔   2017-03-31  2018-04-12  新股锁定   19.81   39.80  7,980.00  158,083.80   317,604.00-
                                             期一年
7.4.12.1.2受限证券类别:债券
                                              第39页共69页
证券     证券       成功       可流      流通受    认购   期末估  数量(单     期末        期末
                                                                                                          备注
代码     名称      认购日      通日      限类型    价格   值单价  位:股)   成本总额    估值总额
128032  双环转债  2017-12-25  2018-01-25  老股东配   100.00  100.00    106.00    10,600.00    10,600.00-
                                               债
          7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                 金额单位:人民币元
股票   股票     停牌     停牌   期末估    复牌   复牌开     数量          期末          期末
                                                                                                         备注
代码   名称     日期     原因   值单价    日期   盘单价  (单位:股)     成本总额      估值总额
600309万华化学2017-12-05重大事项    37.94    -            -   217,047.00    8,237,876.48   8,234,763.18-
600332 白云山 2017-10-31重大事项    32.142018-01-08   30.15   330,007.00    9,079,633.41  10,606,424.98-
601600中国铝业2017-09-12重大事项     6.672018-02-26    7.28        18.00          81.50        120.06-
002604龙力生物2017-11-28重大事项     8.74    -            -    25,000.00     231,125.76     218,500.00-
000156华数传媒2017-12-26重大事项    11.40    -            -   187,070.00    2,511,006.36   2,132,598.00-
              注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
          停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
          7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
              本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
          7.4.13金融工具风险及管理
              本基金为指数增强型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金
          融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
          7.4.13.1风险管理政策和组织架构
              本基金为指数增强型基金,属于中高风险品种,在跟踪沪深300指数的基础上,采用了量化增
          强的策略。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本
          基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
              本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理
          人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融
          工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管
          理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
              本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种
                                               第40页共69页
风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对
各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
    本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主
要是利率风险和其他价格风险。
7.4.13.2信用风险
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信
用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
    对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的
投资对象来管理。于资产负债表日,本基金均投资于信用等级良好的债券,所以本基金管理人认为
本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
    本基金的银行存款目前主要存放在本基金的托管行或具有基金托管资格的股份制商业银行,本
基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和
款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风
险不重大。
    对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方
式来管理风险。
7.4.13.3流动性风险
    流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主
要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及
因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
    本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险
管控体系;建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对
预案。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和
预测机制以及建立了巨额赎回审批规程,对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制;此外,本基金
管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带
                                    第41页共69页
来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对资产的流动性风险,本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标,包括组合
持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比
例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资
流动性风险。
    除了上述日常流动性管理机制外,本基金管理人已建立压力测试制度,针对不同类型投资组合
建立流动性压力测试模型,对各相关风险因子进行极端假设,进而评估对投资组合流动性的负面影
响。此外,本基金管理人已建立流动性风险应急机制,一旦发生或认为可能发生较大的流动性风
险,本基金管理人会立即启动相应的应急流程。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的
监测和分析。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特
殊投资组合不受该比例限制),本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
    本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市
场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不
得超过基金资产净值的15%,除附注7.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未
持有其他有重大流动性风险的投资品种。
    本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。此外,本基金
可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回
                                    第42页共69页
          基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
          量。
              同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透
          原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及
          对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
          性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押
          品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
          额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接
          受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
              综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情
          况,本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。
          7.4.13.4市场风险
              市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
          发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
          7.4.13.4.1利率风险
              利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
          险。
              于资产负债表日,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入
          及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
          7.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                                     单位:人民币元
    本期末
2017年12月31    1个月以内     1-3个月    3个月-1年    1-5年     5年以上      不计息          合计
      日
     资产
   银行存款       34,813,715.24           -            -          -           -              -   34,813,715.24
  结算备付金      6,459,630.40           -            -          -           -              -    6,459,630.40
  存出保证金        798,520.10           -            -          -           -              -      798,520.10
交易性金融资产              -            -            -          -    10,600.00  432,239,121.03  432,249,721.03
   应收利息                  -            -            -          -           -        9,671.11        9,671.11
  应收申购款                -            -            -          -           -      447,086.83      447,086.83
                                               第43页共69页
   资产总计       42,071,865.74           -            -          -    10,600.00  432,695,878.97  474,778,344.71
     负债
  应付赎回款                -            -            -          -           -    1,223,136.88    1,223,136.88
应付管理人报酬              -            -            -          -           -      471,025.63      471,025.63
  应付托管费                -            -            -          -           -       84,784.60       84,784.60
应付交易费用               -            -            -          -           -    1,144,922.40    1,144,922.40
   其他负债                  -            -            -          -           -      540,093.35      540,093.35
   负债总计                  -            -            -          -           -    3,463,962.86    3,463,962.86
利率敏感度缺口   42,071,865.74           -            -          -    10,600.00  429,231,916.11  471,314,381.85
   上年度末
2016年12月31    1个月以内     1-3个月    3个月-1年    1-5年     5年以上      不计息          合计
      日
     资产
   银行存款       53,857,156.91           -            -          -           -              -   53,857,156.91
  结算备付金     10,035,873.76           -            -          -           -              -   10,035,873.76
  存出保证金      7,590,557.94           -            -          -           -              -    7,590,557.94
交易性金融资产              -            -            -          -           -  308,451,296.17  308,451,296.17
   应收利息                  -            -            -          -           -       16,123.84       16,123.84
  应收申购款                -            -            -          -           -      776,053.10      776,053.10
   资产总计       71,483,588.61           -            -          -           -  309,243,473.11  380,727,061.72
     负债
应付证券清算款              -            -            -          -           -    4,885,752.38    4,885,752.38
  应付赎回款                -            -            -          -           -      956,415.23      956,415.23
应付管理人报酬              -            -            -          -           -      383,822.57      383,822.57
  应付托管费                -            -            -          -           -       69,088.05       69,088.05
应付交易费用               -            -            -          -           -      683,657.65      683,657.65
   其他负债                  -            -            -          -           -      513,735.79      513,735.79
   负债总计                  -            -            -          -           -    7,492,471.67    7,492,471.67
利率敏感度缺口   71,483,588.61           -            -          -           -  301,751,001.44  373,234,590.05
              注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
          早者予以分类。
          7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
              于资产负债表日,本基金未持有交易性债券投资或持有较少,因此市场利率的变动对于本基金
          资产净值无重大影响。
          7.4.13.4.2外汇风险
              外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
          的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
                                               第44页共69页
7.4.13.4.3其他价格风险
    基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格
因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基
金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是
其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,投资于股
票资产不低于基金资产净值的 80%,其中,投资于沪深300 指数成份股、备选成份股的资产占股
票资产的比例不低于80%,所以存在很高的其他价格风险。
    本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离
风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
    本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,
有效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
                                                                      金额单位:人民币元
                                         本期末                     上年度末
                                    2017年12月31日            2016年12月31日
             项目                               占基金资                     占基金资
                                  公允价值      产净值比      公允价值      产净值比
                                                例(%)                     例(%)
交易性金融资产-股票投资       432,239,121.03       91.71    308,451,296.17       82.64
交易性金融资产—基金投资                   -           -                -           -
交易性金融资产-债券投资            10,600.00        0.00                -           -
交易性金融资产-贵金属投资                 -           -                -           -
衍生金融资产-权证投资                     -           -                -           -
合计                            432,249,721.03       91.71    308,451,296.17       82.64
    注:于资产负债表日,本基金持有的股票投资占基金资产净值91.709%,持有的债券投资占基
金资产净值0.002%,合计占基金资产净值91.711%
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设                        1. 以沪深300指数为基准衡量其他价格风险
                                     2.其他市场变量保持不变
                                    第45页共69页
                                              对资产负债表日基金资产净值的
                                                影响金额(单位:人民币元)
            相关风险变量的变动          本期末                    上年度末
  分析
                                       2017年12月31日          2016年12月31日
          基准上升5%                    增加约20,020,000.00        增加约15,700,000.00
          基准下降5%                    减少约20,020,000.00        减少约15,700,000.00
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1)公允价值
    (a)金融工具公允价值计量的方法
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    (b)持续的以公允价值计量的金融工具
    (i)各层次金融工具公允价值
    于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为410,017,325.61元,属于第二层次的余额为22,232,395.42元,无属于第三层次
的余额(2016年12月31日:第一层次297,338,348.03元,第二层次11,112,948.14元,无属于第三
层次的余额)。
    (ii)公允价值所属层次间的重大变动
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
    (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
    无。
    (c)非持续的以公允价值计量的金融工具
    于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31
日:同)。
    (d)不以公允价值计量的金融工具
                                    第46页共69页
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价
值相差很小。
    (2)增值税
    根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发  教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
    根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税
有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简
易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增
值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。
    此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资
产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供
的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
    上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。
    (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                    §8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
                                                                      金额单位:人民币元
序号                  项目                       金额          占基金总资产的比例
                                                                        (%)
  1     权益投资                               432,239,121.03                     91.04
         其中:股票                             432,239,121.03                     91.04
  2     基金投资                                           -                         -
  3     固定收益投资                               10,600.00                      0.00
         其中:债券                                 10,600.00                      0.00
               资产支持证券                                 -                         -
  4     贵金属投资                                         -                         -
  5     金融衍生品投资                                     -                         -
  6     买入返售金融资产                                   -                         -
                                    第47页共69页
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                -                         -
  7     银行存款和结算备付金合计               41,273,345.64                      8.69
  8     其他各项资产                             1,255,278.04                      0.26
  9     合计                                   474,778,344.71                    100.00
    注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                         占基金资产净值
代码                行业类别                        公允价值
                                                                           比例(%)
   A   农、林、牧、渔业                                               -               -
   B   采矿业                                              21,137,898.97            4.48
   C   制造业                                             161,685,679.25           34.31
   D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                    16,205,008.93            3.44
   E   建筑业                                              17,913,441.76            3.80
   F   批发和零售业                                        20,805,389.42            4.41
   G   交通运输、仓储和邮政业                              21,213,370.80            4.50
   H   住宿和餐饮业                                                   -               -
   I   信息传输、软件和信息技术服务业                     10,978,612.32            2.33
   J   金融业                                             120,304,799.99           25.53
   K   房地产业                                            28,387,639.77            6.02
   L   租赁和商务服务业                                               -               -
  M   科学研究和技术服务业                                           -               -
   N   水利、环境和公共设施管理业                           4,908,383.13            1.04
   O   居民服务、修理和其他服务业                                     -               -
   P   教育                                                            -               -
   Q   卫生和社会工作                                                 -               -
   R   文化、体育和娱乐业                                   2,132,598.00            0.45
                                    第48页共69页
   S   综合                                                            -               -
        合计                                               425,672,822.34           90.32
8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                         占基金资产净值
代码                行业类别                        公允价值
                                                                           比例(%)
  A  农、林、牧、渔业                                        57,754.50            0.01
  B  采矿业                                                  115,128.00            0.02
  C  制造业                                                5,951,526.27            1.26
  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业                       149,410.20            0.03
  E   建筑业                                                          -               -
  F  批发和零售业                                             54,940.00            0.01
  G  交通运输、仓储和邮政业                                 125,385.22            0.03
  H  住宿和餐饮业                                                    -               -
   I   信息传输、软件和信息技术服务业                          79,831.30            0.02
   J   金融业                                                          -               -
  K  房地产业                                                        -               -
  L   租赁和商务服务业                                                -               -
  M  科学研究和技术服务业                                            -               -
  N  水利、环境和公共设施管理业                              32,323.20            0.01
  O  居民服务、修理和其他服务业                                      -               -
  P  教育                                                            -               -
  Q  卫生和社会工作                                                  -               -
  R  文化、体育和娱乐业                                              -               -
  S  综合                                                            -               -
       合计                                                  6,566,298.69            1.39
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
                                    第49页共69页
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                         占基金资产净值
序号    股票代码      股票名称        数量(股)         公允价值
                                                                            比例(%)
   1      601318       中国平安         300,372.00       21,020,032.56              4.46
   2      600519       贵州茅台          19,798.00       13,808,907.02              2.93
   3      000651       格力电器         296,267.00       12,946,867.90              2.75
   4      000725       京东方A       1,921,149.00       11,123,452.71              2.36
   5      600015       华夏银行       1,206,026.00       10,854,234.00              2.30
   6      600332        白云山          330,007.00       10,606,424.98              2.25
   7      000002       万 科A         333,200.00       10,349,192.00              2.20
   8      601328       交通银行       1,634,315.00       10,149,096.15              2.15
   9      600016       民生银行       1,179,464.00        9,895,702.96             2.10
  10      600900       长江电力         625,211.00        9,747,039.49             2.07
  11      600887       伊利股份         286,390.00        9,218,894.10             1.96
  12      601288       农业银行       2,215,795.00        8,486,494.85             1.80
  13      601988       中国银行       2,115,753.00        8,399,539.41             1.78
  14      600309       万华化学         217,047.00        8,234,763.18             1.75
  15      600000       浦发银行         640,600.00        8,065,154.00             1.71
  16      000425       徐工机械       1,649,300.00        7,636,259.00             1.62
  17      000858       五粮液          93,900.00        7,500,732.00             1.59
  18      600196       复星医药         161,900.00        7,204,550.00             1.53
  19      600362       江西铜业         335,366.00        6,764,332.22             1.44
  20      600795       国电电力       2,069,862.00        6,457,969.44             1.37
  21      600028       中国石化       1,032,800.00        6,331,064.00             1.34
  22      601006       大秦铁路         697,679.00        6,327,948.53             1.34
  23      000157       中联重科       1,404,461.00        6,277,940.67             1.33
  24      601601       中国太保         150,200.00        6,221,284.00             1.32
  25      601607       上海医药         255,900.00        6,190,221.00             1.31
  26      600585       海螺水泥         209,693.00        6,150,295.69             1.30
  27      002008       大族激光         122,929.00        6,072,692.60             1.29
  28      601818       光大银行       1,493,313.00        6,047,917.65             1.28
  29      000100      TCL集团       1,542,000.00        6,013,800.00             1.28
  30      601390       中国中铁         716,400.00        6,010,596.00             1.28
  31      600170       上海建工       1,615,477.00        6,009,574.44             1.28
  32      600019       宝钢股份         688,700.00        5,950,368.00             1.26
  33      000338       潍柴动力         707,726.00        5,902,434.84             1.25
  34      002024       苏宁云商         480,245.00        5,902,211.05             1.25
  35      601186       中国铁建         528,938.00        5,892,369.32             1.25
  36      000686       东北证券         664,500.00        5,827,665.00             1.24
                                    第50页共69页
37      000776       广发证券         348,700.00        5,816,316.00             1.23
38      601155       新城控股         196,419.00        5,755,076.70             1.22
39      002195       二三四五         979,556.00        5,720,607.04             1.21
40      000876       新希望         767,300.00        5,716,385.00             1.21
41      600958       东方证券         400,000.00        5,544,000.00             1.18
42      600352       浙江龙盛         451,900.00        5,291,749.00             1.12
43      600383       金地集团         412,612.00        5,211,289.56             1.11
44      000060       中金岭南         459,254.00        5,129,867.18             1.09
45      600037       歌华有线         394,600.00        5,125,854.00             1.09
46      601088       中国神华         217,064.00        5,029,372.88             1.07
47      600221       海航控股       1,561,600.00        4,981,504.00             1.06
48      601857       中国石油         609,900.00        4,934,091.00             1.05
49      000402       金融街         442,844.00        4,919,996.84             1.04
50      000069       华侨城A         578,137.00        4,908,383.13             1.04
51      601111       中国国航         394,500.00        4,860,240.00             1.03
52      600009       上海机场         107,756.00        4,850,097.56             1.03
53      601225       陕西煤业         592,237.00        4,832,653.92             1.03
54      000063       中兴通讯         125,900.00        4,577,724.00             0.97
55      601998       中信银行         731,576.00        4,535,771.20             0.96
56      002152       广电运通         608,200.00        4,525,008.00             0.96
57      600297       广汇汽车         553,695.00        4,440,633.90             0.94
58      600827       百联股份         316,703.00        4,272,323.47             0.91
59      601628       中国人寿         135,837.00        4,136,236.65             0.88
60      601989       中国重工         678,700.00        4,092,561.00             0.87
61      000750       国海证券         793,300.00        3,887,170.00             0.82
62      000156       华数传媒         187,070.00        2,132,598.00             0.45
63      600177        雅戈尔          230,853.00        2,116,922.01             0.45
64      000709       河钢股份         156,100.00         608,790.00              0.13
65      600837       海通证券          42,900.00         552,123.00              0.12
66      000728       国元证券          31,402.00         345,422.00              0.07
67      601211       国泰君安          14,622.00         270,799.44              0.06
68      000800       一汽轿车          18,300.00         196,908.00              0.04
69      601919       中远海控          28,533.00         193,168.41              0.04
70      600109       国金证券          18,270.00         174,295.80              0.04
71      002354       天神娱乐           7,658.00         130,951.80              0.03
72      600436        片仔癀             800.00          50,560.00             0.01
73      600741       华域汽车            918.00          27,255.42             0.01
74      600036       招商银行            867.00          25,160.34             0.01
75      600030       中信证券            900.00          16,290.00             0.00
76      601877       正泰电器            600.00          15,690.00             0.00
77      000623       吉林敖东            594.00          13,365.00             0.00
78      002142       宁波银行            738.00          13,143.78             0.00
79      600048       保利地产            800.00          11,320.00             0.00
80      601127       小康股份            562.00          11,301.82             0.00
                                 第51页共69页
  81      002146       荣盛发展            971.00           9,253.63             0.00
  82      600376       首开股份            847.00           7,868.63             0.00
  83      002129       中环股份            568.00           6,526.32             0.00
  84      601169       北京银行            904.00           6,463.60             0.00
  85      601939       建设银行            769.00           5,905.92             0.00
  86      600188       兖州煤业            400.00           5,808.00             0.00
  87      601166       兴业银行            310.00           5,266.90             0.00
  88      601958       金钼股份            679.00           4,909.17             0.00
  89      600606       绿地控股            600.00           4,380.00             0.00
  90      600104       上汽集团            100.00           3,204.00             0.00
  91      000413       东旭光电            300.00           2,814.00             0.00
  92      600690       青岛海尔            126.00           2,373.84             0.00
  93      000001       平安银行            131.00           1,742.30             0.00
  94      601377       兴业证券            216.00           1,572.48             0.00
  95      600208       新湖中宝            300.00           1,566.00             0.00
  96      601668       中国建筑            100.00             902.00             0.00
  97      600649       城投控股             88.00             774.40             0.00
  98      600703       三安光电             30.00             761.70             0.00
  99      300315       掌趣科技            131.00             728.36             0.00
  100     000917       电广传媒             52.00             471.12             0.00
  101     600018       上港集团             62.00             412.30             0.00
  102     601600       中国铝业             18.00             120.06             0.00
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                         占基金资产净值
序号    股票代码      股票名称      数量(股)         公允价值
                                                                            比例(%)
   1      603823        百合花        36,764.00            629,399.68             0.13
   2      000959       首钢股份      101,129.00            604,751.42             0.13
   3      002859       洁美科技       16,665.00            563,277.00             0.12
   4      600507       方大特钢       27,350.00            347,071.50             0.07
   5      600782       新钢股份       50,250.00            330,645.00             0.07
   6      002860        星帅尔         7,980.00            317,604.00             0.07
   7      002916       深南电路        3,068.00            267,621.64             0.06
   8      002604       龙力生物       25,000.00            218,500.00             0.05
   9      002920       德赛西威        4,569.00            178,784.97             0.04
  10      000903       云内动力       49,800.00            173,304.00             0.04
  11      002537       海联金汇       11,245.00            110,088.55             0.02
  12      002365       永安药业        3,242.00            107,277.78             0.02
  13      002430       杭氧股份        7,000.00             97,790.00             0.02
  14      002648       卫星石化        5,100.00             84,660.00             0.02
  15      300322        硕贝德         6,800.00             80,376.00             0.02
  16      300323       华灿光电        4,600.00             74,980.00             0.02
                                    第52页共69页
17      000951       中国重汽        4,200.00             73,206.00             0.02
18      600308       华泰股份       11,600.00             72,848.00             0.02
19      600167       联美控股        3,100.00             72,292.00             0.02
20      002472       双环传动        7,235.00             70,830.65             0.02
21      002370       亚太药业        4,900.00             70,364.00             0.01
22      002534       杭锅股份        6,500.00             70,330.00             0.01
23      600320       振华重工       11,400.00             69,540.00             0.01
24      002463       沪电股份       13,000.00             69,290.00             0.01
25      600966       博汇纸业       11,400.00             68,400.00             0.01
26      300306       远方信息        4,000.00             65,360.00             0.01
27      600348       阳泉煤业        8,800.00             64,944.00             0.01
28      002101       广东鸿图        3,025.00             64,251.00             0.01
29      002496       辉丰股份       11,900.00             62,713.00             0.01
30      600681       百川能源        4,500.00             60,975.00             0.01
31      300338       开元股份        2,825.00             60,681.00             0.01
32      603968       醋化股份        3,000.00             59,970.00             0.01
33      002087       新野纺织       10,198.00             59,352.36             0.01
34      300179        四方达         9,200.00             57,776.00             0.01
35      300094       国联水产        8,310.00             57,754.50             0.01
36      000429       粤高速A        7,000.00             56,770.00             0.01
37      600723       首商股份        6,700.00             54,940.00             0.01
38      300735       光弘科技        3,764.00             54,163.96             0.01
39      601231       环旭电子        3,400.00             53,618.00             0.01
40      002235       安妮股份        5,200.00             53,352.00             0.01
41      300393       中来股份        1,500.00             52,350.00             0.01
42      002083       孚日股份        7,775.00             51,937.00             0.01
43      300432       富临精工        2,900.00             51,243.00             0.01
44      600035       楚天高速        9,726.00             50,672.46             0.01
45      002674       兴业科技        4,900.00             50,470.00             0.01
46      002243       通产丽星        6,300.00             50,337.00             0.01
47      002683       宏大爆破        6,800.00             50,184.00             0.01
48      300194       福安药业        8,700.00             50,025.00             0.01
49      300307       慈星股份        6,100.00             49,837.00             0.01
50      603365       水星家纺        2,111.00             48,785.21             0.01
51      300324       旋极信息        3,125.00             45,718.75             0.01
52      002915       中欣氟材        1,085.00             38,181.15             0.01
53      603477       振静股份        1,955.00             37,027.70             0.01
54      300730       科创信息          821.00             34,112.55             0.01
55      300664       鹏鹞环保        3,640.00             32,323.20             0.01
56      002919       名臣健康          821.00             28,948.46             0.01
57      002922        伊戈尔         1,245.00             22,248.15             0.00
58      603161       科华控股        1,239.00             20,753.25             0.00
59      603283       赛腾股份        1,349.00             19,614.46             0.00
60      603329       上海雅仕        1,182.00             17,942.76             0.00
                                 第53页共69页
  61      002923       润都股份          954.00             16,227.54             0.00
  62      603080       新疆火炬        1,187.00             16,143.20             0.00
  63      300684       中石科技          827.00             11,528.38             0.00
  64      603655       朗博科技          881.00              8,193.30             0.00
  65      601992       金隅股份          300.00              1,629.00             0.00
  66      601717        郑煤机             2.00                 13.16             0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                         占期初基金资产
  序号      股票代码         股票名称           本期累计买入金额
                                                                         净值比例(%)
   1        601318          中国平安                    42,114,231.42           11.28
   2        000876           新希望                     35,698,419.00             9.56
   3        000063          中兴通讯                    31,660,994.31             8.48
   4        600028          中国石化                    31,627,024.31             8.47
   5        600000          浦发银行                    28,686,939.22             7.69
   6        601601          中国太保                    26,866,332.53             7.20
   7        002195          二三四五                    26,201,522.38             7.02
   8        600704          物产中大                    25,285,086.40             6.77
   9        000100          TCL集团                    23,833,489.00             6.39
   10        601186          中国铁建                    23,817,198.50             6.38
   11        600332           白云山                     23,750,683.86             6.36
   12        601933          永辉超市                    23,671,819.00             6.34
   13        000651          格力电器                    23,510,767.96             6.30
   14        601958          金钼股份                    23,445,238.25             6.28
   15        600820          隧道股份                    23,338,049.34             6.25
   16        600376          首开股份                    22,355,081.66             5.99
   17        600221          海航控股                    21,689,943.00             5.81
   18        601857          中国石油                    21,137,020.10             5.66
   19        600048          保利地产                    20,867,925.50             5.59
   20        600019          宝钢股份                    20,841,616.24             5.58
   21        601111          中国国航                    20,737,280.02             5.56
   22        601169          北京银行                    20,288,422.15             5.44
   23        002142          宁波银行                    19,943,568.58             5.34
   24        601009          南京银行                    19,834,505.68             5.31
   25        600519          贵州茅台                    19,634,513.21             5.26
   26        601390          中国中铁                    19,565,861.82             5.24
   27        601166          兴业银行                    19,506,131.45             5.23
   28        600827          百联股份                    19,196,348.29             5.14
   29        601668          中国建筑                    18,847,502.00             5.05
                                    第54页共69页
30        601155          新城控股                    18,827,067.37             5.04
31        000002           万科A                     18,544,249.43             4.97
32        600015          华夏银行                    18,519,167.00             4.96
33        600170          上海建工                    18,393,186.15             4.93
34        600016          民生银行                    17,754,189.00             4.76
35        600104          上汽集团                    17,203,502.00             4.61
36        601328          交通银行                    16,602,436.41             4.45
37        600100          同方股份                    16,456,122.44             4.41
38        600309          万华化学                    16,449,697.24             4.41
39        300315          掌趣科技                    16,411,972.61             4.40
40        600196          复星医药                    15,822,384.42             4.24
41        600030          中信证券                    15,711,013.00             4.21
42        000917          电广传媒                    15,606,937.76             4.18
43        600900          长江电力                    15,533,713.93             4.16
44        000983          西山煤电                    15,532,277.22             4.16
45        000625          长安汽车                    15,313,114.82             4.10
46        600089          特变电工                    15,288,777.02             4.10
47        600383          金地集团                    15,277,633.88             4.09
48        000725          京东方A                    15,240,794.00             4.08
49        600068           葛洲坝                     15,226,903.01             4.08
50        600297          广汇汽车                    15,174,833.48             4.07
51        000402           金融街                     14,916,885.16             4.00
52        000069          华侨城A                    14,845,192.96             3.98
53        600873          梅花生物                    14,629,766.36             3.92
54        600037          歌华有线                    14,576,953.94             3.91
55        000425          徐工机械                    14,562,632.00             3.90
56        601377          兴业证券                    14,430,013.04             3.87
57        600208          新湖中宝                    14,391,283.00             3.86
58        600582          天地科技                    14,227,311.00             3.81
59        002024          苏宁云商                    14,082,595.10             3.77
60        601899          紫金矿业                    14,024,797.00             3.76
61        601607          上海医药                    14,007,799.22             3.75
62        601225          陕西煤业                    13,988,226.18             3.75
63        600875          东方电气                    13,986,488.44             3.75
64        000728          国元证券                    13,935,290.39             3.73
65        601988          中国银行                    13,818,851.00             3.70
66        000623          吉林敖东                    13,787,570.41             3.69
67        600688          上海石化                    13,683,247.44             3.67
68        002714          牧原股份                    13,503,069.75             3.62
69        600023          浙能电力                    13,481,381.09             3.61
70        601288          农业银行                    13,476,647.00             3.61
71        600887          伊利股份                    13,378,502.90             3.58
72        002008          大族激光                    13,144,171.00             3.52
73        001979          招商蛇口                    13,062,578.00             3.50
                                 第55页共69页
74        600018          上港集团                    12,738,927.38             3.41
75        601800          中国交建                    12,622,333.00             3.38
76        600690          青岛海尔                    12,363,195.31             3.31
77        601628          中国人寿                    12,287,558.03             3.29
78        600362          江西铜业                    12,074,656.63             3.24
79        600482          中国动力                    12,036,270.76             3.22
80        600649          城投控股                    11,957,653.75             3.20
81        600919          江苏银行                    11,950,773.00             3.20
82        600926          杭州银行                    11,933,068.02             3.20
83        600958          东方证券                    11,897,839.00             3.19
84        600660          福耀玻璃                    11,847,814.84             3.17
85        600739          辽宁成大                    11,802,002.00             3.16
86        600029          南方航空                    11,741,064.00             3.15
87        601006          大秦铁路                    11,581,761.57             3.10
88        000568          泸州老窖                    11,471,660.39             3.07
89        000157          中联重科                    11,392,477.80             3.05
90        600060          海信电器                    11,088,675.23             2.97
91        600795          国电电力                    11,007,257.70             2.95
92        601818          光大银行                    10,956,724.00             2.94
93        002146          荣盛发展                    10,927,066.55             2.93
94        000858           五粮液                     10,900,049.80             2.92
95        000027          深圳能源                    10,848,663.77             2.91
96        000709          河钢股份                    10,751,824.00             2.88
97        000686          东北证券                    10,691,172.20             2.86
98        000630          铜陵有色                    10,547,089.00             2.83
99        600188          兖州煤业                    10,523,495.72             2.82
100       601998          中信银行                    10,470,599.53             2.81
101       000338          潍柴动力                    10,289,202.90             2.76
102       600109          国金证券                    10,261,245.16             2.75
103       000778          新兴铸管                    10,239,487.95             2.74
104       601127          小康股份                    10,182,615.00             2.73
105       000001          平安银行                    10,091,280.78             2.70
106       600009          上海机场                    10,069,131.97             2.70
107       600036          招商银行                    10,067,392.38             2.70
108       600703          三安光电                    10,064,549.80             2.70
109       600115          东方航空                    10,052,179.00             2.69
110       600606          绿地控股                     9,981,681.00             2.67
111       000415          渤海金控                     9,970,258.29             2.67
112       601992          金隅集团                     9,950,977.00             2.67
113       601117          中国化学                     9,943,431.00             2.66
114       601258          庞大集团                     9,791,512.00             2.62
115       601088          中国神华                     9,731,152.30             2.61
116       601939          建设银行                     9,658,422.00             2.59
117       601600          中国铝业                     9,584,292.00             2.57
                                 第56页共69页
  118       600585          海螺水泥                     9,575,278.71             2.57
  119       601211          国泰君安                     9,481,169.77             2.54
  120       600352          浙江龙盛                     9,432,771.45             2.53
  121       000039          中集集团                     9,233,364.60             2.47
  122       601919          中远海控                     9,090,470.96             2.44
  123       002385           大北农                      9,019,500.00             2.42
  124       600837          海通证券                     8,850,503.50             2.37
  125       300251          光线传媒                     8,846,395.67             2.37
  126       000959          首钢股份                     8,407,509.98             2.25
  127       000800          一汽轿车                     8,375,767.10             2.24
  128       601989          中国重工                     8,350,481.00             2.24
  129       000776          广发证券                     8,263,324.44             2.21
  130       600741          华域汽车                     8,193,867.63             2.20
  131       601633          长城汽车                     7,989,737.82             2.14
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                         占期初基金资产
  序号      股票代码         股票名称           本期累计卖出金额
                                                                         净值比例(%)
   1        000063          中兴通讯                    37,118,057.77             9.94
   2        000876           新希望                     33,771,180.28             9.05
   3        601318          中国平安                    31,756,497.70             8.51
   4        600028          中国石化                    26,248,480.80             7.03
   5        600704          物产中大                    25,968,312.33             6.96
   6        601933          永辉超市                    25,850,828.09             6.93
   7        600048          保利地产                    25,402,699.78             6.81
   8        002142          宁波银行                    24,968,644.53             6.69
   9        601166          兴业银行                    24,725,312.90             6.62
   10        600104          上汽集团                    24,417,119.21             6.54
   11        601958          金钼股份                    24,110,146.90             6.46
   12        601601          中国太保                    23,931,028.44             6.41
   13        600000          浦发银行                    23,567,398.60             6.31
   14        601009          南京银行                    23,018,727.60             6.17
   15        601668          中国建筑                    22,998,258.96             6.16
   16        601169          北京银行                    22,685,843.05             6.08
   17        600820          隧道股份                    22,606,435.33             6.06
   18        601186          中国铁建                    22,226,508.53             5.96
   19        600221          海航控股                    20,947,408.17             5.61
   20        600376          首开股份                    20,488,447.49             5.49
   21        002195          二三四五                    20,343,059.15             5.45
   22        600100          同方股份                    20,138,046.91             5.40
   23        600036          招商银行                    19,672,580.25             5.27
                                    第57页共69页
24        600068           葛洲坝                     19,321,420.10             5.18
25        600309          万华化学                    19,145,817.40             5.13
26        000100          TCL集团                    18,724,061.00             5.02
27        601225          陕西煤业                    18,404,277.00             4.93
28        600741          华域汽车                    18,240,084.53             4.89
29        000001          平安银行                    18,235,997.28             4.89
30        000651          格力电器                    18,146,991.77             4.86
31        000625          长安汽车                    18,105,927.16             4.85
32        600688          上海石化                    17,775,214.78             4.76
33        600196          复星医药                    17,758,537.26             4.76
34        601390          中国中铁                    17,375,791.02             4.66
35        600297          广汇汽车                    17,269,807.96             4.63
36        600030          中信证券                    17,254,060.00             4.62
37        600188          兖州煤业                    16,965,116.13             4.55
38        601800          中国交建                    16,960,442.78             4.54
39        601600          中国铝业                    16,901,241.00             4.53
40        601111          中国国航                    16,765,182.89             4.49
41        000983          西山煤电                    16,470,414.17             4.41
42        601939          建设银行                    16,430,966.79             4.40
43        600170          上海建工                    15,758,917.35             4.22
44        300315          掌趣科技                    15,700,301.99             4.21
45        000069          华侨城A                    15,522,659.42             4.16
46        601155          新城控股                    15,493,535.81             4.15
47        600018          上港集团                    15,474,026.55             4.15
48        000728          国元证券                    15,358,438.34             4.11
49        600089          特变电工                    15,257,948.20             4.09
50        600019          宝钢股份                    15,221,859.39             4.08
51        600827          百联股份                    15,134,390.00             4.05
52        001979          招商蛇口                    15,095,827.30             4.04
53        601377          兴业证券                    15,004,540.00             4.02
54        601211          国泰君安                    14,971,081.50             4.01
55        000725          京东方A                    14,896,864.00             3.99
56        600332           白云山                     14,689,634.35             3.94
57        000002           万科A                     14,681,600.08             3.93
58        601857          中国石油                    14,680,866.69             3.93
59        000039          中集集团                    14,618,771.61             3.92
60        600690          青岛海尔                    14,524,940.43             3.89
61        000623          吉林敖东                    14,116,186.60             3.78
62        000778          新兴铸管                    14,032,111.50             3.76
63        000338          潍柴动力                    13,702,998.00             3.67
64        600208          新湖中宝                    13,606,887.04             3.65
65        600060          海信电器                    13,502,010.51             3.62
66        601899          紫金矿业                    13,475,153.00             3.61
67        002714          牧原股份                    13,216,025.84             3.54
                                 第58页共69页
68        600023          浙能电力                    13,086,211.94             3.51
69        600660          福耀玻璃                    13,072,858.05             3.50
70        600875          东方电气                    13,026,267.94             3.49
71        601607          上海医药                    12,982,154.43             3.48
72        601088          中国神华                    12,957,256.82             3.47
73        601258          庞大集团                    12,652,212.20             3.39
74        601633          长城汽车                    12,571,133.23             3.37
75        000568          泸州老窖                    12,504,508.63             3.35
76        601006          大秦铁路                    12,408,225.80             3.32
77        600739          辽宁成大                    12,367,213.00             3.31
78        600582          天地科技                    12,282,074.69             3.29
79        600482          中国动力                    12,196,696.24             3.27
80        600585          海螺水泥                    12,179,762.50             3.26
81        002008          大族激光                    11,967,849.72             3.21
82        000709          河钢股份                    11,962,854.00             3.21
83        600926          杭州银行                    11,913,187.52             3.19
84        600015          华夏银行                    11,779,346.06             3.16
85        000917          电广传媒                    11,729,452.69             3.14
86        600016          民生银行                    11,499,320.00             3.08
87        002146          荣盛发展                    11,497,113.83             3.08
88        600919          江苏银行                    11,463,089.00             3.07
89        601288          农业银行                    11,437,268.10             3.06
90        601127          小康股份                    11,406,400.48             3.06
91        600029          南方航空                    11,400,867.00             3.05
92        600873          梅花生物                    11,328,333.94             3.04
93        601328          交通银行                    11,316,982.36             3.03
94        600703          三安光电                    11,057,959.18             2.96
95        000027          深圳能源                    11,038,260.47             2.96
96        600649          城投控股                    11,022,936.45             2.95
97        601988          中国银行                    11,008,215.40             2.95
98        600383          金地集团                    10,921,653.24             2.93
99        000630          铜陵有色                    10,529,899.13             2.82
100       601333          广深铁路                    10,529,520.35             2.82
101       002129          中环股份                    10,501,684.80             2.81
102       600362          江西铜业                    10,383,975.00             2.78
103       600109          国金证券                    10,256,932.30             2.75
104       002024          苏宁云商                    10,084,198.70             2.70
105       000415          渤海金控                    10,023,952.37             2.69
106       600115          东方航空                     9,984,481.00             2.68
107       600606          绿地控股                     9,762,266.23             2.62
108       000402           金融街                      9,730,254.62             2.61
109       601919          中远海控                     9,603,114.00             2.57
110       601998          中信银行                     9,593,544.50             2.57
111       601818          光大银行                     9,478,834.67             2.54
                                 第59页共69页
  112       601117          中国化学                     9,424,696.04             2.53
  113       002385           大北农                      9,279,125.83             2.49
  114       000425          徐工机械                     9,149,119.00             2.45
  115       000800          一汽轿车                     9,134,124.20             2.45
  116       600037          歌华有线                     8,918,913.20             2.39
  117       000157          中联重科                     8,884,229.00             2.38
  118       601628          中国人寿                     8,848,301.47             2.37
  119       601669          中国电建                     8,647,982.40             2.32
  120       300251          光线传媒                     8,637,523.60             2.31
  121       601992          金隅集团                     8,169,838.00             2.19
  122       600837          海通证券                     8,120,366.00             2.18
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                          单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额                                             2,372,106,811.47
卖出股票的收入(成交)总额                                             2,383,014,894.94
    注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产
序号             债券品种                         公允价值
                                                                            净值比例(%)
   1    国家债券                                                       -             -
   2    央行票据                                                       -             -
   3    金融债券                                                       -             -
         其中:政策性金融债                                             -             -
   4    企业债券                                                       -             -
   5    企业短期融资券                                                 -             -
   6    中期票据                                                       -             -
   7    可转债(可交换债)                                     10,600.00          0.00
   8    同业存单                                                       -             -
   9    其他                                                           -             -
                                    第60页共69页
   10   合计                                                    10,600.00          0.00
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                           占基金资产净
  序号      债券代码      债券名称       数量(张)          公允价值
                                                                            值比例(%)
   1         128032       双环转债             106.00         10,600.00           0.00
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码         名称         持仓量       合约市值     公允价值变动      风险说明
   IF1801        IF1801             3.00   3,633,660.00       6,300.00         -
公允价值变动总额合计                                                           6,300.00
股指期货投资本期收益                                                       4,060,560.00
股指期货投资本期公允价值变动                                                 -71,460.00
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金运用股指期货进行套期保值以及流动性管理。在市场具有较为明显下跌风险时,基于风
险管理的角度,在基金合同的限定内进行适度的套期保值,控制基金的下跌风险;由于基金的申购
日及其资金到账日不具有同步性,基金的赎回也会被动提高基金股票资产的比例,本基金运作股指
期货对基金资产进行流动性管理,以减少大额申购赎回对基金运作带来的影响。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
                                    第61页共69页
    本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
                                                                          单位:人民币元
序号                   名称                                    金额
   1     存出保证金                                                          798,520.10
   2     应收证券清算款                                                               -
   3     应收股利                                                                     -
   4     应收利息                                                              9,671.11
   5     应收申购款                                                          447,086.83
   6     其他应收款                                                                   -
   7     待摊费用                                                                     -
   8     其他                                                                         -
   9     合计                                                               1,255,278.04
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                     流通受限部分的公允  占基金资产净   流通受限情况
序号    股票代码      股票名称
                                            价值           值比例(%)         说明
                                    第62页共69页
   1       600332        白云山            10,606,424.98           2.25     重大事项
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                      金额单位:人民币元
                                     流通受限部分的公允  占基金资产净   流通受限情况
序号    股票代码      股票名称
                                            价值           值比例(%)         说明
   1       002859       洁美科技              563,277.00           0.12     锁定一年
                                 §9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                            份额单位:份
                                                   持有人结构
持有人户数 户均持有的
    (户)                            机构投资者                      个人投资者
             基金份额
                              持有份额       占总份额比例     持有份额    占总份额比例
   19,928     10,062.60         81,919,739.81         40.85%   118,607,730.01      59.15%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
                    项目                       持有份额总数(份)   占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金                         110,979.97              0.06%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
              项目                        持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和                          0~10
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金                          0~10
                                §10  开放式基金份额变动
                                                                                单位:份
本报告期期初基金份额总额                                                 193,269,440.54
本报告期基金总申购份额                                                   480,102,425.12
减:本报告期基金总赎回份额                                               472,844,395.84
                                    第63页共69页
本报告期基金拆分变动份额                                                             -
本报告期期末基金份额总额                                                 200,527,469.82
                                   §11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意中方股东提名的董事由姜国芳先生变更为
张克均先生。
    2、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由增田义之先生变更
为铃木晃先生。
    3、本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策
略,未发生显着的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发
生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
为本基金提供审计服务时间为10年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费79,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                                      金额单位:人民币元
                 交易             股票交易                应支付该券商的佣金
   券商名称     单元      成交金额      占当期股票成      佣金      占当期佣金  备注
                 数量                    交总额的比例                总量的比例
                                    第64页共69页
申万宏源           3   3,551,289,341.30        74.83%   3,298,639.05       75.18%-
广发证券           1    252,685,179.44         5.32%    230,271.84        5.25%-
广州证券           1    181,341,682.61         3.82%    165,256.80        3.77%-
华信证券           1    178,232,638.11         3.76%    162,423.26        3.70%-
西部证券           1    151,548,902.31         3.19%    138,107.42        3.15%-
东兴证券           1     91,428,102.95         1.93%     83,318.78        1.90%-
天风证券           2     77,879,198.44         1.64%     70,971.35        1.62%-
国信证券           1     71,969,963.03         1.52%     65,586.56        1.49%-
华泰证券           1     58,488,183.65         1.23%     53,300.44        1.21%-
中信证券           1     56,093,670.62         1.18%     51,118.02        1.17%-
东方财富证券       1     45,348,230.56         0.96%     41,326.02        0.94% 新增
光大证券           1     27,938,698.45         0.59%     25,460.44        0.58%-
安信证券           1      1,708,478.81         0.04%      1,556.91        0.04% 新增
银河证券           1         68,568.57         0.00%         62.48        0.00%-
海通证券           1         64,124.89         0.00%         58.43        0.00%-
国金证券           1                 -              -             -             --
长城证券           1                 -              -             -             --
平安证券           1                 -              -             -             --
华融证券           2                 -              -             -             - 新增
中银国际           1                 -              -             -             --
中泰证券           1                 -              -             -             --
招商证券           2                 -              -             -             --
西南证券           2                 -              -             -             --
民生证券           1                 -              -             -             --
中金公司           1                 -              -             -             --
国泰君安           1                 -              -             -             --
兴业证券           1                 -              -             -             --
中投证券           1                 -              -             -             --
    注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况
良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门
的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
11.8其他重大事件
序号                      公告事项                       法定披露方式   法定披露日期
  1    申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理   《中国证券报》、  2017-01-03
        变更公告                                           《证券时报》
  2    关于旗下开放式基金2016年年度最后一个交易日基    《中国证券报》、  2017-01-03
        金资产净值和基金份额净值的公告                    《证券时报》
  3    关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部   《中国证券报》、  2017-01-10
        分开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业    《证券时报》
                                    第65页共69页
     务及参加北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展的费
     率优惠活动的公告
4    关于申万菱信基金旗下基金对长期停牌的股票变更估   《中国证券报》、  2017-01-17
     值方法的提示性公告(省广股份)                    《证券时报》
5    关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示   《中国证券报》、  2017-02-15
     性公告                                             《证券时报》
     关于新增中民财富管理(上海)有限公司为旗下部分
6    开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务   《中国证券报》、  2017-03-03
     及参加中民财富管理(上海)有限公司开展的费率优    《证券时报》
     惠活动的公告
7    关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示   《中国证券报》、  2017-03-07
     性公告                                             《证券时报》
8    关于旗下基金参加宜信普泽投资顾问(北京)有限公   《中国证券报》、  2017-03-10
     司费率优惠活动的公告                               《证券时报》
     关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销售   《中国证券报》、
9    有限公司费率优惠活动及调整部分基金申购金额、赎    《证券时报》     2017-03-14
     回份额下限及最低持有份额下限的公告
     关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份   《中国证券报》、
10   有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动    《证券时报》     2017-03-29
     的公告(1)
11   关于旗下部分开放式基金参加广发证券股份有限公司   《中国证券报》、  2017-04-07
     开展的费率优惠活动的公告                           《证券时报》
     申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金   《中国证券报》、
12   在珠海盈米财富管理有限公司调整赎回份额下限及最    《证券时报》     2017-04-08
     低持有份额下限的公告
     关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放
13   式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参   《中国证券报》、  2017-04-20
     加北京汇成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的    《证券时报》
     公告
14   关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示   《中国证券报》、  2017-05-11
     性公告(豫园商城)                                 《证券时报》
15   申万菱信基金关于旗下基金对长期停牌的股票变更估   《中国证券报》、  2017-05-24
     值方法的提示性公告(当代明诚)                    《证券时报》
16   关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示   《中国证券报》、  2017-06-02
     性公告                                             《证券时报》
     关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基   《中国证券报》、
17   金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加平    《证券时报》     2017-06-13
     安证券股份有限公司开展的费率优惠活动的公告
18   关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示   《中国证券报》、  2017-06-22
     性公告                                             《证券时报》
19   关于执行《证券期货投资者适当性管理办法》、《非居   《中国证券报》、  2017-06-30
     民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告        《证券时报》
20   关于旗下开放式基金2017年半年度最后一个交易日    《中国证券报》、  2017-07-01
     基金资产净值和基金份额净值的公告                  《证券时报》
                                 第66页共69页
            21   关于旗下部分开放式基金参加华泰证券股份有限公司   《中国证券报》、  2017-07-27
                  开展的费率优惠活动的公告                           《证券时报》
                  关于调整旗下部分开放式基金在深圳市新兰德证券投   《中国证券报》、
            22   资咨询有限公司的申购金额、赎回及转换份额下限的    《证券时报》     2017-08-25
                  公告
                  关于新增申银万国期货有限公司为旗下部分开放式基   《中国证券报》、
            23   金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加申    《证券时报》     2017-09-20
                  银万国期货有限公司开展的费率优惠活动的公告
            24   关于旗下部分开放式基金参加平安银行股份有限公司   《中国证券报》、  2017-09-26
                  开展的费率优惠活动的公告                           《证券时报》
            25   关于旗下部分开放式基金参加北京钱景基金销售有限   《中国证券报》、  2017-10-18
                  公司费率优惠活动的公告                             《证券时报》
                  关于旗下部分开放式基金在大泰金石基金销售有限公   《中国证券报》、
            26   司开通定期定额投资业务及参加大泰金石基金销售有    《证券时报》     2017-10-19
                  限公司开展的费率优惠活动的公告
                  关于新增中泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基   《中国证券报》、
            27   金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加中    《证券时报》     2017-11-07
                  泰证券股份有限公司开展的费率优惠活动的公告
                  关于旗下部分开放式基金新增北京蛋卷基金销售有限
            28   公司为代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参   《中国证券报》、  2017-11-24
                  加北京蛋卷基金销售有限公司开展的费率优惠活动并    《证券时报》
                  调整申购金额、赎回份额下限的公告
            29   关于旗下部分开放式基金参加上海好买基金销售有限   《中国证券报》、  2017-12-01
                  公司开展的费率优惠活动的公告                      《证券时报》
                  关于旗下部分开放式基金新增上海大智慧财富管理有
            30   限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及参加上   《中国证券报》、  2017-12-20
                  海大智慧财富管理有限公司开展的费率优惠活动的公    《证券时报》
                  告
            31   关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司     《中国证券报》、  2017-12-28
                  “2018倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动的公告      《证券时报》
                  关于旗下部分开放式基金在上海华信证券有限责任公   《中国证券报》、
            32   司开通转换业务及参加上海华信证券有限责任公司开    《证券时报》     2017-12-29
                  展的转换费率优惠活动的公告
                                     §12 影响投资者决策的其他重要信息
          12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资                        报告期内持有基金份额变化情况                           报告期末持有基金情况
者类序 持有基金份额比例达到    期初份额       申购份额        赎回份额       持有份额      份额占比
别号 或者超过20%的时间区间
机构   1  20170210-20170314、  5,471,708.44   75,113,895.09   80,585,603.53       0.00         0.00%
            20170727-20171126
                                                产品特有风险
                                              第67页共69页
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如投资者集中赎回,可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险,保护持有人利益。
          12.2影响投资者决策的其他重要信息
              根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助
          服务等增值税政策的通知》、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、《关于资管产品增值
          税有关问题的通知》、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年
          1月1日(含)起,本基金运作过程中发生的增值税应税行为,将按照相关法规及税务机关的要求
          计算和缴纳增值税税款及附加税费。上述税款及附加税费将由基金资产承担,从基金资产中提取缴
          纳,该应税及纳税行为可能对基金资产净值及基金份额净值造成一定影响。详见本基金管理人于
          2017年12月30日发布的公告。
                                             §13 备查文件目录
          13.1 备查文件目录
              基金合同;
              招募说明书及其定期更新;
              发售公告;
              成立公告;
              开放日常交易业务公告;
              定期报告;
              其他临时公告。
          13.2 存放地点
              上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于
          本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基
          金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路100号11层。
          13.3 查阅方式
              上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网
          址:www.swsmu.com.
                                              第68页共69页
                             申万菱信基金管理有限公司
                               二〇一八年三月二十九日
第69页共69页
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